价值型股票优化方法及其实证研究
| 1． 引言 | 第8-17页 |
| 1．1 价值型股票优选方法研究意义 | 第8-9页 |
| 1．2 股票价值分析理论及价值评估方法综述 | 第9-15页 |
| 1．2．1 股票价值分析理论 | 第9-10页 |
| 1．2．2 折现现金流量法 | 第10-12页 |
| 1．2．3 相对比较法 | 第12-14页 |
| 1．2．4 适用性和局限性分析 | 第14-15页 |
| 1．3 本文研究思路 | 第15-17页 |
| 2． 价值型股票的初选模型 | 第17-21页 |
| 2．1 市盈率指标 | 第17-18页 |
| 2．2 每股收益指标 | 第18-19页 |
| 2．3 价值型股票初选模型建立 | 第19-21页 |
| 3． 价值型股票的多因素优选模型 | 第21-39页 |
| 3．1 多因素优选模型指标体系 | 第21-28页 |
| 3．1．1 盈利能力 | 第21-22页 |
| 3．1．2 偿债能力 | 第22-24页 |
| 3．1．3 主营业务盈利水平 | 第24页 |
| 3．1．4 现金流量分析 | 第24-25页 |
| 3．1．5 企业营运能力 | 第25页 |
| 3．1．6 股本扩张潜力 | 第25-26页 |
| 3．1．7 股本规模 | 第26-27页 |
| 3．1．8 成长性 | 第27-28页 |
| 3．2 价值型股票的多因素优选模型建立 | 第28-34页 |
| 3．2．1 多因素优选模型回归方程 | 第29-30页 |
| 3．2．2 标准化回归系数 | 第30-31页 |
| 3．2．3 除权除息股票的复权处理 | 第31-32页 |
| 3．2．4 极端值处理 | 第32-33页 |
| 3．2．5 基本面因素多重共线性处理 | 第33-34页 |
| 3．3 模型的检验 | 第34-39页 |
| 3．3．1 模型的解释能力检验 | 第34-35页 |
| 3．3．2 显著性检验 | 第35-36页 |
| 3．3．3 正态误差检验 | 第36-37页 |
| 3．3．4 投资收益的检验 | 第37-39页 |
| 4． 实证分析 | 第39-46页 |
| 4．1 2003年三季度实证分析 | 第39-42页 |
| 4．2 2004年三季度实证分析 | 第42-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第50页 |
