财产保险公司偿付风险经济资本配置研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-18页 |
| 第1章 绪论 | 第18-34页 |
| 1.1 选题背景 | 第18-20页 |
| 1.1.1 宏观监管发展滞后 | 第18-19页 |
| 1.1.2 经济资本逐步在保险业得到应用 | 第19-20页 |
| 1.2 选题意义 | 第20-22页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第20-21页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第21-22页 |
| 1.3 相关概念界定及关系分析 | 第22-25页 |
| 1.3.1 偿付能力及偿付风险 | 第22-23页 |
| 1.3.2 经济资本 | 第23-25页 |
| 1.3.3 偿付风险与经济资本配置 | 第25页 |
| 1.4 研究成果综述 | 第25-30页 |
| 1.4.1 偿付风险研究状况 | 第25-27页 |
| 1.4.2 经济资本内涵及在保险业应用 | 第27页 |
| 1.4.3 经济资本度量研究 | 第27-28页 |
| 1.4.4 资本配置研究状况 | 第28-30页 |
| 1.4.5 研究综述小结 | 第30页 |
| 1.5 研究内容和方法 | 第30-34页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第30-33页 |
| 1.5.2 研究方法 | 第33-34页 |
| 第2章 偿付风险经济资本配置理论 | 第34-56页 |
| 2.1 风险测度方法 | 第34-37页 |
| 2.1.1 风险测度方法类型 | 第34-36页 |
| 2.1.2 风险测度方法的选择 | 第36-37页 |
| 2.2 相关性度量 | 第37-48页 |
| 2.2.1 Copula 理论 | 第37-40页 |
| 2.2.2 低维变量相关结构构建 | 第40-42页 |
| 2.2.3 C 藤 Copula 相关结构构建 | 第42-48页 |
| 2.3 资本配置理论 | 第48-54页 |
| 2.3.1 资本配置方法 | 第48-53页 |
| 2.3.2 配置方法的性质 | 第53-54页 |
| 2.3.3 配置方法的选择 | 第54页 |
| 2.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 第3章 财产保险公司偿付风险分析 | 第56-74页 |
| 3.1 财产保险公司偿付风险现状 | 第56-63页 |
| 3.1.1 认可资产的计算 | 第56-59页 |
| 3.1.2 认可负债的计算 | 第59-60页 |
| 3.1.3 实际偿付能力额度的计算 | 第60-61页 |
| 3.1.4 法定偿付能力额度的计算 | 第61-62页 |
| 3.1.5 偿付能力充足率的计算 | 第62-63页 |
| 3.1.6 偿付风险分析 | 第63页 |
| 3.2 偿付风险影响因素分析 | 第63-73页 |
| 3.2.1 方法的选择 | 第63-64页 |
| 3.2.2 灰色关联模型 | 第64-65页 |
| 3.2.3 偿付能力影响因素定性分析 | 第65-67页 |
| 3.2.4 偿付能力影响因素实证分析 | 第67-73页 |
| 3.3 本章小结 | 第73-74页 |
| 第4章 财产保险公司经济资本测度 | 第74-115页 |
| 4.1 承保风险经济资本计量 | 第74-81页 |
| 4.1.1 承保风险分析 | 第74页 |
| 4.1.2 承保风险经济资本计量模型 | 第74-76页 |
| 4.1.3 个案分析 | 第76-81页 |
| 4.2 市场风险经济资本计量 | 第81-87页 |
| 4.2.1 市场风险识别 | 第81-83页 |
| 4.2.2 市场风险经济资本计量模型 | 第83-85页 |
| 4.2.3 个案分析 | 第85-87页 |
| 4.3 信用风险经济资本计量 | 第87-99页 |
| 4.3.1 信用风险来源 | 第88-91页 |
| 4.3.2 信用风险经济资本计量模型 | 第91-92页 |
| 4.3.3 个案分析 | 第92-99页 |
| 4.4 操作风险经济资本计量 | 第99-110页 |
| 4.4.1 操作风险分析 | 第99页 |
| 4.4.2 操作风险经济资本计量模型 | 第99-104页 |
| 4.4.3 数据的获取与评价 | 第104-105页 |
| 4.4.4 个案分析 | 第105-110页 |
| 4.5 偿付风险经济资本测度 | 第110-114页 |
| 4.5.1 偿付风险经济资本测度模型 | 第110-112页 |
| 4.5.2 个案分析 | 第112-114页 |
| 4.6 本章小结 | 第114-115页 |
| 第5章 财产保险公司经济资本配置及优化 | 第115-123页 |
| 5.1 经济资本配置及优化内涵 | 第115-116页 |
| 5.2 经济资本配置 | 第116-118页 |
| 5.2.1 经济资本配置方法选择 | 第116-117页 |
| 5.2.2 承保风险经济资本配置 | 第117-118页 |
| 5.2.3 市场风险经济资本配置 | 第118页 |
| 5.3 经济资本优化 | 第118-122页 |
| 5.3.1 RAPM 体系与 RAROC | 第118-119页 |
| 5.3.2 承保风险业务线优化 | 第119-121页 |
| 5.3.3 市场风险业务线优化 | 第121-122页 |
| 5.4 本章小结 | 第122-123页 |
| 第6章 偿付风险经济资本配置的思考与建议 | 第123-129页 |
| 6.1 偿付风险经济资本配置存在的问题 | 第123-124页 |
| 6.2 完善偿付风险经济资本配置的建议 | 第124-128页 |
| 6.2.1 构建偿付能力经济资本监管体系 | 第124-125页 |
| 6.2.2 充分发挥行业协会的作用 | 第125-126页 |
| 6.2.3 建立公司经济资本配置系统 | 第126-128页 |
| 6.3 本章小结 | 第128-129页 |
| 结论 | 第129-131页 |
| 参考文献 | 第131-138页 |
| 致谢 | 第138-140页 |
| 附录 A 攻读学位期间科研成果情况 | 第140-143页 |
| 附录 B 财险公司操作风险调查表 | 第143-154页 |
| 附录 C 问卷信效度检验结果 | 第154-168页 |
| 附录 D 车险生成路径随机数程序 | 第168-170页 |
