| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-30页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第16-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第17-27页 |
| 1.2.1 关于基金绩效评价的研究 | 第17-20页 |
| 1.2.2 关于基金风险度量的研究 | 第20-23页 |
| 1.2.3 关于基金绩效与基金风险相关关系的研究 | 第23-27页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第27-30页 |
| 1.3.1 研究思路与创新 | 第27-28页 |
| 1.3.2 研究内容与结构安排 | 第28-30页 |
| 第2章 基金家族绩效和风险研究基础与理论分析 | 第30-39页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第30-32页 |
| 2.1.1 基金的定义与分类 | 第30-31页 |
| 2.1.2 基金家族的定义 | 第31-32页 |
| 2.1.3 基金家族的分类 | 第32页 |
| 2.2 基金家族绩效评价相关理论基础 | 第32-35页 |
| 2.2.1 资本资产定价理论 | 第32-33页 |
| 2.2.2 套利定价理论 | 第33-34页 |
| 2.2.3 数据包络分析理论 | 第34-35页 |
| 2.3 基金家族风险管理相关理论基础 | 第35-38页 |
| 2.3.1 投资者有限注意理论 | 第35页 |
| 2.3.2 信息不对称理论 | 第35-36页 |
| 2.3.3 委托代理理论 | 第36-37页 |
| 2.3.4 投资组合理论 | 第37-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 基金家族的产生及其特点分析 | 第39-47页 |
| 3.1 基金家族的产生 | 第39-41页 |
| 3.1.1 基金家族产生的内在需求 | 第39-40页 |
| 3.1.2 基金家族产生的外在需求 | 第40-41页 |
| 3.2 基金家族的环境分析 | 第41-42页 |
| 3.2.1 基金家族的产业环境分析 | 第41-42页 |
| 3.2.2 基金家族的市场环境分析 | 第42页 |
| 3.3 基金家族的特点分析 | 第42-46页 |
| 3.3.1 基于内部视角的基金家族特点分析 | 第43-45页 |
| 3.3.2 基于外部视角的基金家族特点分析 | 第45-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 基于超效率 DEA 的基金家族绩效评价 | 第47-62页 |
| 4.1 基金绩效评价方法及其比较 | 第47-53页 |
| 4.1.1 经典指标评价方法 | 第47-50页 |
| 4.1.2 数据包络分析方法 | 第50-52页 |
| 4.1.3 模型评价及选择 | 第52-53页 |
| 4.2 基金家族绩效评价实证研究设计 | 第53-57页 |
| 4.2.1 样本选取及数据来源 | 第53-55页 |
| 4.2.2 超效率 DEA 模型输入输出指标的选取 | 第55-57页 |
| 4.3 基金家族绩效评价实证结果及分析 | 第57-61页 |
| 4.3.1 基金家族绩效评价实证结果 | 第57-59页 |
| 4.3.2 基金家族绩效评价实证分析 | 第59-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 基于 t-Copula-VaR 模型的基金家族风险度量 | 第62-76页 |
| 5.1 基金家族风险度量的基本模型分析 | 第62-65页 |
| 5.1.1 VaR 风险测度方法 | 第62-63页 |
| 5.1.2 GARCH 模型 | 第63-64页 |
| 5.1.3 Copula 函数 | 第64-65页 |
| 5.2 基金家族风险度量的研究方法设计 | 第65-67页 |
| 5.2.1 基于 GARCH(1, 1)-t 的边缘分布模型的构建 | 第65-66页 |
| 5.2.2 基于多元 t-Copula 函数的联合分布模型的构建 | 第66-67页 |
| 5.2.3 基于多元 t-Copula-GARCH(1, 1)-t 的投资组合 VaR 计算与检验 | 第67页 |
| 5.3 基金家族风险度量的实证分析 | 第67-74页 |
| 5.3.1 样本选取及数据来源 | 第67-68页 |
| 5.3.2 数据描述性统计与单位根检验 | 第68-70页 |
| 5.3.3 VaR 的度量及其返回检验 | 第70-74页 |
| 5.4 本章小结 | 第74-76页 |
| 第6章 基金家族绩效和风险与投资风格漂移关系分析 | 第76-90页 |
| 6.1 基金投资风格分析方法 | 第76-80页 |
| 6.1.1 基金投资风格漂移概念界定 | 第76-78页 |
| 6.1.2 基金投资风格分析方法选择 | 第78-80页 |
| 6.2 研究方法设计 | 第80-81页 |
| 6.2.1 理论分析及研究假设提出 | 第80-81页 |
| 6.2.2 模型构建 | 第81页 |
| 6.3 基金家族绩效和风险与投资风格漂移关系的实证分析 | 第81-88页 |
| 6.3.1 样本选取及数据处理 | 第81-86页 |
| 6.3.2 基金家族绩效与投资风格漂移相关关系分析 | 第86-87页 |
| 6.3.3 基金家族风险与投资风格漂移相关关系分析 | 第87-88页 |
| 6.4 本章小结 | 第88-90页 |
| 第7章 基金家族绩效和风险与股权结构关系分析 | 第90-102页 |
| 7.1 股权结构理论分析 | 第90-94页 |
| 7.1.1 股权结构的定义与分类 | 第90-91页 |
| 7.1.2 股权结构与公司治理模式 | 第91-92页 |
| 7.1.3 股权结构对公司治理效率和成长性的影响 | 第92-94页 |
| 7.2 研究方法设计 | 第94-96页 |
| 7.2.1 研究假设提出 | 第94-95页 |
| 7.2.2 模型构建 | 第95-96页 |
| 7.3 基金家族绩效和风险与基金管理公司股权结构关系分析 | 第96-101页 |
| 7.3.1 样本选取及数据处理 | 第96-98页 |
| 7.3.2 基金家族绩效与基金管理公司股权结构关系分析 | 第98-99页 |
| 7.3.3 基金家族风险与基金管理公司股权结构关系分析 | 第99-101页 |
| 7.4 本章小结 | 第101-102页 |
| 第8章 基于 PD 模型的基金家族绩效与风险关系分析 | 第102-116页 |
| 8.1 面板数据模型原理分析 | 第102-106页 |
| 8.1.1 面板数据的定义 | 第102-103页 |
| 8.1.2 面板数据模型的形式 | 第103-104页 |
| 8.1.3 面板数据模型的估计方法 | 第104-106页 |
| 8.2 研究方法设计 | 第106-107页 |
| 8.2.1 理论分析及研究假设提出 | 第106-107页 |
| 8.2.2 基金家族绩效与风险关系模型构建 | 第107页 |
| 8.3 基金家族绩效与风险关系的实证分析 | 第107-114页 |
| 8.3.1 样本选取及数据处理 | 第108-111页 |
| 8.3.2 金融危机前基金家族绩效与风险关系分析 | 第111-112页 |
| 8.3.3 金融危机期间基金家族绩效与风险关系分析 | 第112-113页 |
| 8.3.4 金融危机后基金家族绩效与风险关系分析 | 第113-114页 |
| 8.3.5 实证结果分析 | 第114页 |
| 8.4 本章小结 | 第114-116页 |
| 第9章 基金家族的发展及其相关管理策略分析 | 第116-131页 |
| 9.1 基金家族的发展状况及障碍 | 第116-119页 |
| 9.1.1 基金家族的发展状况 | 第116-117页 |
| 9.1.2 基金家族的发展障碍 | 第117-119页 |
| 9.2 基金家族未来发展趋势 | 第119-125页 |
| 9.2.1 家族规模的扩大化 | 第119-122页 |
| 9.2.2 投资方式的专业化 | 第122-123页 |
| 9.2.3 投资策略的品牌化 | 第123-125页 |
| 9.3 基金家族绩效提升与风险管理的创新策略 | 第125-129页 |
| 9.3.1 提高基金家族运营能力 | 第125-126页 |
| 9.3.2 健全基金市场监管体系 | 第126-127页 |
| 9.3.3 优化基金市场发展环境 | 第127-129页 |
| 9.4 本章小结 | 第129-131页 |
| 结论 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-142页 |
| 致谢 | 第142-143页 |
| 附录 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第143页 |
