| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 第二章 模型介绍与建立 | 第13-17页 |
| ·基本概念与符号说明 | 第13页 |
| ·模型建立 | 第13-17页 |
| 第三章 模型1 风险喜好的内部交易者模型 | 第17-29页 |
| ·模型的多期序贯均衡 | 第17-18页 |
| ·模型高频交易下的渐近分析 | 第18-27页 |
| ·模型的经济金融含义 | 第27-29页 |
| 第四章 模型2 风险中性的内部交易者模型 | 第29-37页 |
| ·模型的多期序贯均衡 | 第29-31页 |
| ·模型高频交易下的渐近分析 | 第31-36页 |
| ·模型的经济金融含义 | 第36-37页 |
| 第五章 模型3 风险厌恶的内部交易者模型 | 第37-47页 |
| ·模型的多期序贯均衡 | 第37-40页 |
| ·模型高频交易下的渐近分析 | 第40-46页 |
| ·模型的经济金融含义 | 第46-47页 |
| 总结与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 （攻读硕士学位期间发表的论文） | 第53页 |