一类相依比例再保险的风险模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·课题的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型简介 | 第11-14页 |
| ·研究现状及发展 | 第14-15页 |
| ·本文结构及创新 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-21页 |
| ·随机点过程 | 第16-17页 |
| ·泊松分布(Poisson分布) | 第16页 |
| ·计数过程 | 第16页 |
| ·独立平稳增量过程 | 第16-17页 |
| ·齐次泊松过程 | 第17页 |
| ·稀疏过程 | 第17-18页 |
| ·调节系数 | 第18-19页 |
| ·鞅论 | 第19页 |
| ·负二项分布 | 第19-20页 |
| ·比例再保险 | 第20-21页 |
| 第三章 一类带稀疏过程相依比例再保险的风险模型 | 第21-25页 |
| ·模型的建立 | 第21-22页 |
| ·引理 | 第22-24页 |
| ·主要结果 | 第24-25页 |
| 第四章 变破产下限相依风险比例再保险的风险模型 | 第25-28页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·引理 | 第26页 |
| ·定理 | 第26-28页 |
| 第五章 带复合负二项相依比例再保险的风险模型 | 第28-39页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·性质和引理 | 第29-37页 |
| ·主要的结论 | 第37-39页 |
| 第六章 一类带干扰的风险模型 | 第39-42页 |
| ·模型的建立 | 第39页 |
| ·主要的结论 | 第39-42页 |
| 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录A：研究生期间发表的论文 | 第48页 |
