| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究方法和内容结构 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·内容结构 | 第16-17页 |
| ·本研究创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 行业间市场风险关联的国内外研究及CoVaR方法介绍 | 第19-40页 |
| ·行业分析的国内外相关研究 | 第19-27页 |
| ·投入产出模型 | 第19-24页 |
| ·行业波动性研究 | 第24-25页 |
| ·行业风险测度指标体系 | 第25-27页 |
| ·金融市场风险相关性的国内外相关研究 | 第27-35页 |
| ·市场风险的定义与度量 | 第27-30页 |
| ·几种常用的相关性测度指标 | 第30-32页 |
| ·国内外关于金融市场相关性研究的文献综述 | 第32-35页 |
| ·CoVaR方法介绍 | 第35-39页 |
| ·CoVaR方法的国内外相关研究 | 第35-37页 |
| ·CoVaR定义 | 第37-38页 |
| ·基于分位数回归的CoVaR计算 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 基于国内上市公司数据的行业统计分析 | 第40-50页 |
| ·我国上市公司基本信息统计描述 | 第40-41页 |
| ·上市公司行业分类标准 | 第41-44页 |
| ·上市公司行业分类指引 | 第41-43页 |
| ·三次产业划分规定 | 第43-44页 |
| ·基于A股上市公司数据的行业统计描述 | 第44-49页 |
| ·结构分布 | 第44-46页 |
| ·行业规模 | 第46-47页 |
| ·主营产品 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 次贷危机前后我国各行业上市公司市场风险关联研究 | 第50-68页 |
| ·问题描述 | 第50-51页 |
| ·基于CoVaR方法的行业市场风险关联模型介绍 | 第51-53页 |
| ·模型原理 | 第51-52页 |
| ·指标选取 | 第52-53页 |
| ·数据描述 | 第53-56页 |
| ·样本选取 | 第53-54页 |
| ·样本统计 | 第54-56页 |
| ·VaR实证分析 | 第56-57页 |
| ·阶段划分 | 第56页 |
| ·各阶段VaR | 第56-57页 |
| ·CoVaR实证分析 | 第57-67页 |
| ·基于CoVaR方法的制造业上市公司分析 | 第59-61页 |
| ·基于CoVaR方法的房地产业上市公司分析 | 第61-64页 |
| ·基于CoVaR方法的金融保险业上市公司分析 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第五章 基于行业指数收益的市场风险溢出效应研究 | 第68-83页 |
| ·R-CoVaR方法介绍 | 第68-69页 |
| ·数据描述 | 第69-71页 |
| ·指标选取 | 第69-70页 |
| ·样本描述 | 第70-71页 |
| ·基于静态CoVaR方法的行业市场风险关联研究 | 第71-73页 |
| ·VaR实证研究 | 第71-72页 |
| ·CoVaR实证研究 | 第72-73页 |
| ·基于R-CoVaR方法的市场风险溢出效应实证研究 | 第73-81页 |
| ·制造业与其他行业或市场的风险溢出效应分析 | 第74-76页 |
| ·金融服务业与其他行业或市场的风险溢出效应分析 | 第76-78页 |
| ·房地产业与其他行业或市场的风险溢出效应分析 | 第78-80页 |
| ·A股市场对各行业的风险溢出效应 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 总结 | 第83-87页 |
| ·全文总结 | 第83-84页 |
| ·政策建议 | 第84-85页 |
| ·后续研究方向 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-95页 |
| 致谢 | 第95-97页 |
| 附录A (攻读学位期间发表论文目录) | 第97-98页 |
| 附录B (危机前后四个阶段各行业的市场风险关联矩阵) | 第98-101页 |
