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多元波动率的非线性度量

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 引言第8-13页
   ·选题背景和意义第8-9页
   ·研究现状第9-11页
   ·本文的研究内容和结构安排第11-12页
   ·本文的创新点第12-13页
第二章 描述时间序列相关性的常用模型第13-17页
   ·多元时间序列模型第13-15页
   ·多元波动率模型第15-17页
第三章 时间序列的COPULA模型第17-28页
   ·COPULA函数的定义和性质第17-18页
   ·相关定理第18-19页
   ·常用的二元COPULA函数及相关性分析第19-22页
   ·COPULA模型的构建方法第22-24页
   ·时间序列的COPULA模型第24-28页
第四章 COPULA模型的非线性扩展第28-32页
   ·ARIMA-GARCH-COPULA模型第28-29页
   ·非线性-COPULA模型第29-31页
   ·混合-COPULA模型第31-32页
第五章 实证分析第32-43页
   ·国房景气指数和上证综合指数波动率之间的相关关系第32-35页
   ·相关指标之间的相关关系第35-43页
第六章 总结第43-44页
参考文献第44-48页
致谢第48-49页
学位论文评阅及答辩情况表第49页

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