多元波动率的非线性度量

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章 引言	第8-13页
·选题背景和意义	第8-9页
·研究现状	第9-11页
·本文的研究内容和结构安排	第11-12页
·本文的创新点	第12-13页
第二章 描述时间序列相关性的常用模型	第13-17页
·多元时间序列模型	第13-15页
·多元波动率模型	第15-17页
第三章 时间序列的COPULA模型	第17-28页
·COPULA函数的定义和性质	第17-18页
·相关定理	第18-19页
·常用的二元COPULA函数及相关性分析	第19-22页
·COPULA模型的构建方法	第22-24页
·时间序列的COPULA模型	第24-28页
第四章 COPULA模型的非线性扩展	第28-32页
·ARIMA-GARCH-COPULA模型	第28-29页
·非线性-COPULA模型	第29-31页
·混合-COPULA模型	第31-32页
第五章 实证分析	第32-43页
·国房景气指数和上证综合指数波动率之间的相关关系	第32-35页
·相关指标之间的相关关系	第35-43页
第六章 总结	第43-44页
参考文献	第44-48页
致谢	第48-49页
学位论文评阅及答辩情况表	第49页