多元波动率的非线性度量
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第8-13页 |
·选题背景和意义 | 第8-9页 |
·研究现状 | 第9-11页 |
·本文的研究内容和结构安排 | 第11-12页 |
·本文的创新点 | 第12-13页 |
第二章 描述时间序列相关性的常用模型 | 第13-17页 |
·多元时间序列模型 | 第13-15页 |
·多元波动率模型 | 第15-17页 |
第三章 时间序列的COPULA模型 | 第17-28页 |
·COPULA函数的定义和性质 | 第17-18页 |
·相关定理 | 第18-19页 |
·常用的二元COPULA函数及相关性分析 | 第19-22页 |
·COPULA模型的构建方法 | 第22-24页 |
·时间序列的COPULA模型 | 第24-28页 |
第四章 COPULA模型的非线性扩展 | 第28-32页 |
·ARIMA-GARCH-COPULA模型 | 第28-29页 |
·非线性-COPULA模型 | 第29-31页 |
·混合-COPULA模型 | 第31-32页 |
第五章 实证分析 | 第32-43页 |
·国房景气指数和上证综合指数波动率之间的相关关系 | 第32-35页 |
·相关指标之间的相关关系 | 第35-43页 |
第六章 总结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |