| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·脆弱期权定价理论的发展 | 第9-11页 |
| ·研究目标及所做工作 | 第11-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-20页 |
| ·随机过程 | 第13-16页 |
| ·期权定价理论—Black-Scholes模型 | 第16-17页 |
| ·脆弱期权定价模型 | 第17-20页 |
| 第3章 双跳-扩散过程下固定利率时的脆弱期权定价 | 第20-41页 |
| ·公司价值信用风险 | 第20页 |
| ·双跳-扩散过程下的脆弱期权定价 | 第20-39页 |
| ·公司负债为常数 | 第22-30页 |
| ·公司负债服从随机过程 | 第30-39页 |
| ·结论与讨论 | 第39-41页 |
| 第4章 双跳-扩散过程下随机利率时的脆弱期权定价 | 第41-50页 |
| ·公司负债为常数 | 第42-45页 |
| ·公司负债服从随机过程 | 第45-50页 |
| 第5章 总结与展望 | 第50-51页 |
| ·研究总结 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 在学期间发表论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |