| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 第一节 背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外相关的文献综述 | 第12-17页 |
| 第三节 本文的研究框架以及创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 通货膨胀指数型衍生证券定价的基本理论分析 | 第19-26页 |
| 第一节 价值构成及影响因素 | 第19-21页 |
| 第二节 标的变量模型的选择及改进 | 第21-23页 |
| 第三节 Jarrow and Yildirim 模型及其改进 | 第23-24页 |
| 第四节 本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 标的变量动态过程的参数估计 | 第26-50页 |
| 第一节 MCMC 方法简述 | 第26-27页 |
| 第二节 MCMC 方法在模型中的应用 | 第27-35页 |
| 第三节 模型参数估计的实证分析 | 第35-46页 |
| 第四节 模型参数估计结果比较 | 第46-48页 |
| 第五节 本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 通货膨胀指数型衍生证券的蒙特卡罗模拟定价 | 第50-58页 |
| 第一节 蒙特卡罗模拟方法原理 | 第50页 |
| 第二节 基于跳跃—扩散模型的期权定价过程 | 第50-53页 |
| 第三节 蒙特卡罗模拟定价的实证分析 | 第53-57页 |
| 第四节 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 蒙特卡罗模拟的方差减少技术 | 第58-70页 |
| 第一节 引言 | 第58-59页 |
| 第二节 对偶变量技术及其实证分析 | 第59-62页 |
| 第三节 控制变量技术及其实证分析 | 第62-67页 |
| 第四节 效率比较 | 第67-68页 |
| 第五节 收敛性分析 | 第68-69页 |
| 第六节 本章小结 | 第69-70页 |
| 第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
| 第一节 研究结论 | 第70-71页 |
| 第二节 研究展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附录 | 第75-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |