| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-18页 |
| 第三节 本文的研究框架和创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 多元随机波动率模型与最优套期保值率相关理论 | 第20-27页 |
| 第一节 随机波动率模型的发展 | 第20-23页 |
| 第二节 最优套期保值率基本原理 | 第23-25页 |
| 第三节 基于多元随机波动率模型进行套期保值的原理 | 第25-27页 |
| 第三章 基于改进的多元随机波动率模型的最小方差时变套期保值基本原理 | 第27-41页 |
| 第一节 改进的多元随机波动率模型 | 第27-33页 |
| 第二节 多元随机波动率模型的参数估计 | 第33-37页 |
| 第三节 改进的多元随机波动率下方差最小套期保值模型 | 第37-41页 |
| 第四章 实证研究 | 第41-57页 |
| 第一节 样本的选取与处理 | 第41-42页 |
| 第二节 数据的检验 | 第42-46页 |
| 第三节 参数估计 | 第46-52页 |
| 第四节 套期保值效果比较 | 第52-57页 |
| 第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
| 第一节 总结 | 第57页 |
| 第二节 展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 附录 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |