| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 论文研究的背景、理论意义及实用价值 | 第10-11页 |
| 第二节 论文研究领域的国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| 第三节 论文研究的基本思路、内容及结构体系和主要创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 沪深300 指数现货和期货相关性分析 | 第17-27页 |
| 第一节 股指期货和沪深300 指数介绍 | 第17-18页 |
| 第二节 Copula-SV-t 模型的建立及参数估计 | 第18-25页 |
| 第三节 小结 | 第25-27页 |
| 第三章 股指期货期现套利概述及操作策略 | 第27-40页 |
| 第一节 股指期货期现套利概述 | 第27-28页 |
| 第二节 股指期货期现套利操作策略 | 第28-30页 |
| 第三节 现货替代组合的构建 | 第30-33页 |
| 第四节 期现套利实证分析 | 第33-38页 |
| 第五节 小结 | 第38-40页 |
| 第四章 股指期货期现套利风险研究 | 第40-46页 |
| 第一节 股指期货期现套利风险来源 | 第40-41页 |
| 第二节 组合 VaR 实证分析 | 第41-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |