| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文研究背景 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型的研究及推广 | 第10-14页 |
| ·经典风险模型 | 第10-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容及结构安排 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-21页 |
| ·概率空间与矩母函数 | 第15-16页 |
| ·数学期望、方差 | 第16-17页 |
| ·二项分布和二项随机序列 | 第17-18页 |
| ·鞅论相关知识 | 第18-21页 |
| 3 考虑退保因素的一类风险模型的破产概率 | 第21-31页 |
| ·模型的引入 | 第21-22页 |
| ·盈余序列 {S(t) , t≥0} 的性质及主要特征 | 第22-25页 |
| ·几个重要引理 | 第25-26页 |
| ·破产概率表达式 | 第26-31页 |
| 4 投资收益下的双险种二项风险模型的破产概率 | 第31-39页 |
| ·模型的引入 | 第31-32页 |
| ·重要结论 | 第32-39页 |
| 5 带干扰的双险种风险模型的破产概率 | 第39-45页 |
| ·模型的引入 | 第39-40页 |
| ·重要结论 | 第40-45页 |
| 6 结论和展望 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 作者简历 | 第51-53页 |
| 学位论文数据集 | 第53页 |