| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 前言 | 第13-18页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势 | 第13-16页 |
| ·研究内容与框架 | 第16-17页 |
| ·研究理论和方法 | 第17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| 2. 期权定价理论概述 | 第18-25页 |
| ·期权的定义与分类 | 第18-21页 |
| ·期权的定义及相关术语 | 第18-20页 |
| ·期权的分类 | 第20-21页 |
| ·期权定价理论及其发展 | 第21-23页 |
| ·期权定价理论的三大框架 | 第23-25页 |
| 3. 经典的Black-Scholes期权定价模型 | 第25-36页 |
| ·股票价格的随机过程 | 第25-28页 |
| ·随机过程及其分类 | 第25-27页 |
| ·股价的随机过程 | 第27-28页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第28-36页 |
| ·Black-Scholes微分方程隐含的思想 | 第28-29页 |
| ·Black-Scholes微分方程的推导 | 第29-31页 |
| ·风险中性估价 | 第31-32页 |
| ·Black-Scholes定价公式的推导 | 第32-34页 |
| ·由Black-Scholes定价公式得出的期权价格的性质 | 第34-36页 |
| 4. 隐含二叉树法 | 第36-50页 |
| ·回顾经典的二叉树模型 | 第36-42页 |
| ·单步二叉树模型 | 第36-39页 |
| ·多步二叉树模型 | 第39-41页 |
| ·美式期权的二叉树模型定价举例 | 第41-42页 |
| ·隐含二叉树法 | 第42-48页 |
| ·隐含二叉树的构造思想 | 第43-46页 |
| ·隐含二叉树的定价过程 | 第46-48页 |
| ·二叉树法与隐含二叉树法的异同与联系 | 第48-50页 |
| 5. 正则定价 | 第50-55页 |
| ·正则定价理论的提出 | 第50页 |
| ·正则定价过程 | 第50-52页 |
| ·正则定价原理 | 第50-52页 |
| ·正则定价举例 | 第52页 |
| ·正则定价的发展 | 第52-53页 |
| ·正则定价的优缺点 | 第53-55页 |
| ·正则定价的优点 | 第53页 |
| ·正则定价的不足 | 第53-55页 |
| 6. 美式期权的正则隐含二叉树定价新法 | 第55-61页 |
| ·详述美式期权正则隐含二叉树定价新法的思想 | 第55-56页 |
| ·正则隐含二叉树定价新法之过程 | 第56-61页 |
| ·模拟标的资产到期时的价格 | 第56-58页 |
| ·日正则分布 | 第58-59页 |
| ·正则隐含二叉树 | 第59-61页 |
| 7. 数值实验 | 第61-65页 |
| ·数值实验假设 | 第61-62页 |
| ·模拟标的资产到期时的价格 | 第62-65页 |
| 8. 实证分析 | 第65-70页 |
| ·数据的选择与处理 | 第65-66页 |
| ·数据的选择 | 第65页 |
| ·数据的处理 | 第65-66页 |
| ·计算细节描述 | 第66-67页 |
| ·定价结果分析 | 第67-70页 |
| ·将期权按价值度—到期日分类 | 第67页 |
| ·定价误差指标 | 第67-68页 |
| ·定价误差结果分析 | 第68-70页 |
| 9. 结论 | 第70-72页 |
| ·本文研究的结论 | 第70-71页 |
| ·存在的问题与修正方法 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录 | 第76-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |