| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·世界电力市场改革状况 | 第8-10页 |
| ·我国电力市场改革状况 | 第10-11页 |
| ·发电企业报价风险研究现状 | 第11-12页 |
| ·短期报价风险研究 | 第11页 |
| ·长期报价风险研究 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容和意义 | 第12-14页 |
| ·本文研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文研究意义 | 第13-14页 |
| 第二章 发电企业报价风险相关问题 | 第14-25页 |
| ·电力市场相关理论研究 | 第14-16页 |
| ·电力市场结构、交易方式及运营模式 | 第14页 |
| ·报价方式、策略及电价形成机理 | 第14-15页 |
| ·电价预测的理论与算法 | 第15页 |
| ·辅助服务 | 第15页 |
| ·电力市场环境下输电阻塞问题 | 第15-16页 |
| ·电力市场环境下电力系统安全运行及可靠性 | 第16页 |
| ·我国电力市场发展的特点 | 第16-18页 |
| ·单一购买者模式 | 第16页 |
| ·部分电量竞价上网 | 第16-17页 |
| ·双轨制竞价体系 | 第17页 |
| ·拍卖与报价规约 | 第17页 |
| ·生产调度与市场交易一体化 | 第17页 |
| ·交易类型 | 第17-18页 |
| ·我国现有发电侧电力市场竞价交易模式 | 第18-20页 |
| ·两部制电价 | 第18-19页 |
| ·发电超基数竞价 | 第19页 |
| ·差价合同加现货市场 | 第19页 |
| ·效率优先与差价合同相结合 | 第19-20页 |
| ·现有发电侧电力市场竞价交易模式的比较分析 | 第20页 |
| ·发电企业报价策略研究 | 第20-23页 |
| ·基于预测市场出清价的方法 | 第21页 |
| ·基于估计竞争对手的报价行为的方法 | 第21-22页 |
| ·基于博弈论的方法 | 第22页 |
| ·基于成本分析的方法 | 第22-23页 |
| ·本文研究前提假设 | 第23-25页 |
| ·电厂类型 | 第23页 |
| ·电力市场结构 | 第23页 |
| ·信息可用程度 | 第23-25页 |
| 第三章 发电企业报价风险管理研究 | 第25-39页 |
| ·风险及风险管理相关理论 | 第25-27页 |
| ·风险及价格风险的含义 | 第25页 |
| ·风险管理过程 | 第25-27页 |
| ·报价风险概念和特点 | 第27-28页 |
| ·报价风险概念 | 第27页 |
| ·报价风险的特点 | 第27-28页 |
| ·报价风险产生原因 | 第28-31页 |
| ·电价核算风险 | 第28页 |
| ·电价预测风险 | 第28-30页 |
| ·负荷预测风险 | 第30-31页 |
| ·报价决策风险 | 第31页 |
| ·报价风险 VaR 评价方法 | 第31-33页 |
| ·VaR 定义 | 第31页 |
| ·VaR 的优点 | 第31-32页 |
| ·VaR 的局限性 | 第32页 |
| ·CVaR 及其在风险评价中的应用 | 第32-33页 |
| ·基于MONTE CARLO 模拟的报价风险CVAR 评价实现过程 | 第33-39页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第33-37页 |
| ·基于改进Monte Carlo 模拟的报价风险CVaR 评估流程 | 第37-39页 |
| 第四章 案例分析 | 第39-51页 |
| ·数据收集 | 第39-41页 |
| ·数据分析 | 第41-44页 |
| ·市场出清价 | 第42-43页 |
| ·相关性 | 第43页 |
| ·收益 | 第43-44页 |
| ·风险评价模型 | 第44-45页 |
| ·MONTE CARLO 模拟实现 | 第45-47页 |
| ·结果分析 | 第47-50页 |
| ·VaR 和CVaR | 第47-48页 |
| ·敏感性分析 | 第48-49页 |
| ·基于风险约束的报价优化 | 第49-50页 |
| ·风险控制 | 第50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第五章 报价风险规避策略 | 第51-54页 |
| ·加强企业内外部管理 | 第51-52页 |
| ·期货期权 | 第52-53页 |
| ·保险 | 第53-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第61页 |