基于神经网络的基金净值预测研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·本文选题目的和背景 | 第7-8页 |
| ·本文选题的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 基金预测影响因素分析 | 第14-23页 |
| ·基金的概念、特点及分类 | 第14-16页 |
| ·基金的概念 | 第14页 |
| ·基金的特点 | 第14-15页 |
| ·基金的分类 | 第15-16页 |
| ·基金价格波动因素分析 | 第16-21页 |
| ·经济因素 | 第16-20页 |
| ·政治因素 | 第20页 |
| ·心理因素及其他 | 第20-21页 |
| ·基金市场预测的相关变量 | 第21-23页 |
| 第三章 预测理论基础 | 第23-41页 |
| ·神经网络相关理论 | 第23-34页 |
| ·神经网络发展历史与现状 | 第23-25页 |
| ·神经网络模型 | 第25-29页 |
| ·神经网络特点 | 第29页 |
| ·神经网络应用 | 第29-30页 |
| ·BP网络与BP算法 | 第30-32页 |
| ·BP网络的求解步骤 | 第32-34页 |
| ·灰色预测理论 | 第34-41页 |
| ·灰色系统理论 | 第34-35页 |
| ·灰色模型建模机理 | 第35-36页 |
| ·灰色预测的关联数和关联度 | 第36-37页 |
| ·灰色预测的步骤 | 第37-41页 |
| 第四章 基金预测模型的建立与实证研究 | 第41-58页 |
| ·基金预测模型实证分析 | 第41-52页 |
| ·数据来源 | 第41-42页 |
| ·建立并选择BP神经网络预测模型 | 第42-50页 |
| ·实证研究结果分析 | 第50-52页 |
| ·基金净值的灰色模型预测 | 第52-56页 |
| ·基金净值时间序列的级比判断 | 第52页 |
| ·灰色模型模拟结果分析 | 第52-55页 |
| ·灰色模型的预测检验 | 第55-56页 |
| ·模型预测性能对比分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
