人民币汇率短期组合预测研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第9-11页 |
| 第二章 汇率预测方法与评价 | 第11-23页 |
| ·基于汇率决定理论的汇率预测 | 第11-16页 |
| ·汇率决定理论 | 第11-12页 |
| ·基于汇率决定理论的汇率预测文献综述 | 第12-14页 |
| ·基于汇率决定理论的汇率预测方法评价 | 第14-16页 |
| ·基于非参数方法的汇率预测 | 第16-20页 |
| ·非参数方法 | 第16-18页 |
| ·基于非参数方法的汇率预测文献综述 | 第18-19页 |
| ·基于非参数方法的汇率预测方法评价 | 第19-20页 |
| ·基于时间序列模型的汇率预测 | 第20-23页 |
| ·时间序列模型 | 第20-21页 |
| ·基于时间序列模型的汇率预测文献综述 | 第21-22页 |
| ·基于时间序列模型的汇率预测方法评价 | 第22-23页 |
| 第三章 研究方法与实证分析 | 第23-41页 |
| ·广义自回归条件异方差预测模型 | 第23-25页 |
| ·广义自回归条件异方差模型的基本原理 | 第23-24页 |
| ·广义自回归条件异方差预测模型的建立 | 第24-25页 |
| ·灰色马尔柯夫预测模型 | 第25-28页 |
| ·灰色马尔柯夫模型的基本原理 | 第25-26页 |
| ·灰色马尔柯夫预测模型的建立 | 第26-28页 |
| ·基于协整理论的组合预测模型 | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-41页 |
| ·基本信息 | 第29-30页 |
| ·基于广义自回归条件异方差模型的汇率预测 | 第30-34页 |
| ·基于灰色马尔柯夫模型的汇率预测 | 第34-36页 |
| ·基于协整理论的组合预测 | 第36-41页 |
| 第四章 汇率风险管理分析 | 第41-48页 |
| ·人民币升值的压力来源及利弊分析 | 第41-44页 |
| ·人民币升值的压力来源 | 第41-42页 |
| ·人民币升值的利弊分析 | 第42-44页 |
| ·汇率风险管理分析 | 第44-48页 |
| ·汇率风险管理 | 第44-45页 |
| ·进出口企业的汇率风险管理 | 第45-46页 |
| ·商业银行的汇率风险管理 | 第46-47页 |
| ·外汇投资者的汇率风险管理 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
