CIR模型下的国债期货选择交割期权定价
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-15页 |
| ·研究背景及文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路、结构及创新 | 第13-15页 |
| 2. 国债现货市场概况 | 第15-24页 |
| ·国债分类—按债券形式分类 | 第15-17页 |
| ·凭证式国债 | 第15页 |
| ·电子式储蓄国债 | 第15页 |
| ·无记名国债 | 第15-16页 |
| ·记账式国债 | 第16-17页 |
| ·一级市场 | 第17-19页 |
| ·一级市场国债发行方式 | 第17-18页 |
| ·国债评级机构 | 第18-19页 |
| ·二级市场 | 第19-24页 |
| ·国债二级交易市场分类 | 第19页 |
| ·国债交易方式 | 第19-20页 |
| ·二级市场交易主体 | 第20-24页 |
| 3. 国债期货试点时期市场运行情况 | 第24-34页 |
| ·国债期货试点时期的历史回顾 | 第24-26页 |
| ·国债期货试点时期的国债期货合约设计 | 第26-28页 |
| ·试点期间我国国债期货价格形成机制 | 第28-29页 |
| ·试点过程中的经验教训 | 第29-34页 |
| ·“327国债期货事件” | 第29-31页 |
| ·“319国债期货事件” | 第31-32页 |
| ·国债期货交易试点得到的启示 | 第32-34页 |
| 4. 国债期货合约介绍 | 第34-41页 |
| ·国债期货合约条款 | 第34-36页 |
| ·国债期货合约的设计思想 | 第36-39页 |
| ·为何选择现货交割和虚拟券设置 | 第36页 |
| ·五年期国债标的 | 第36-37页 |
| ·交易时段、日期和结算价 | 第37页 |
| ·标的物利率 | 第37-38页 |
| ·保证金水平 | 第38页 |
| ·涨跌停板制度 | 第38-39页 |
| ·合约上市的初步安排 | 第39-41页 |
| 5. 国债期货隐含交割期权的定价原理 | 第41-69页 |
| ·转换因子和最便宜交割期权 | 第41-43页 |
| ·转换因子 | 第41-42页 |
| ·全价、净价及国债期货的发票价格 | 第42-43页 |
| ·利率的期限结构 | 第43-69页 |
| ·静态利率期限结构文献回顾 | 第43-46页 |
| ·动态利率期限结构文献回顾 | 第46-48页 |
| ·多因子CIR模型实证研究 | 第48-60页 |
| ·CIR模型下的国债期货最小交割期权定价 | 第60-69页 |
| 6. 总结 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 读研期间科研成果目录 | 第83页 |
