| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| ·期权理论简介 | 第9-12页 |
| ·亚式期权简介以及研究意义 | 第12-16页 |
| ·论文研究思路及主要内容 | 第16-17页 |
| ·预备知识 | 第17-19页 |
| 第二章 敲定价格为常数的几何型亚式期权的定价 | 第19-29页 |
| ·市场模型以及风险中性定价原则 | 第19-21页 |
| ·常利率时的亚式期权定价 | 第21-24页 |
| ·时变利率时的亚式期权定价 | 第24-29页 |
| 第三章 敲定价格为几何平均值的亚式期权定价 | 第29-41页 |
| ·市场模型 | 第29-32页 |
| ·常利率的亚式期权定价 | 第32-37页 |
| ·时变利率时的亚式期权定价 | 第37-41页 |
| 第四章 亚式期权的应用及展望 | 第41-43页 |
| ·亚式期权的应用 | 第41-42页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |