| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·程序化交易的定义 | 第9-10页 |
| ·程序化交易的国内外发展状况 | 第10-11页 |
| ·程序化交易的国际发展 | 第10-11页 |
| ·程序化交易的国内现状 | 第11页 |
| ·本文基于计算实验方法的研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究结构及内容 | 第12-14页 |
| 第二章 程序化交易的主要策略 | 第14-16页 |
| 第三章 程序化交易方法的优势和风险 | 第16-21页 |
| ·程序化交易方法的优势 | 第16-17页 |
| ·程序化交易方法的风险 | 第17-21页 |
| ·国外对程序化交易风险的历史争议和研究 | 第18-21页 |
| 第四章 运用计算实验方法研究程序化交易对股票市场的影响 | 第21-49页 |
| ·计算实验方法概述 | 第21-23页 |
| ·SumWeb 软件平台介绍 | 第23-26页 |
| ·MATLAB 软件平台介绍 | 第26-27页 |
| ·在MATLAB 软件平台上设计人工股票市场 | 第27-44页 |
| ·设计概述 | 第30-32页 |
| ·市场结构 | 第32-35页 |
| ·交易机制 | 第35-37页 |
| ·主体设计 | 第37-44页 |
| ·人工股票市场的模拟 | 第44-49页 |
| ·人工股票市场与现实市场的比较 | 第45页 |
| ·加入程序化交易Agent 后市场特征的变化 | 第45-47页 |
| ·特殊情况下的市场表现 | 第47-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |