基于区间分析的金融市场风险管理VaR计算方法研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 概述 | 第7-16页 |
| ·研究意义与背景 | 第7-9页 |
| ·金融市场风险管理的背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·区间分析应用在金融市场风险管理中的意义 | 第8-9页 |
| ·应用研究中对于管理投资组合、银行风险分析的意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·金融风险管理VaR方法的国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·区间分析方法的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文内容安排与研究框架 | 第13-16页 |
| ·本文研究内容 | 第13-15页 |
| ·本文研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 金融市场风险管理VaR传统方法介绍 | 第16-22页 |
| ·VaR方法的产生及发展 | 第16页 |
| ·VaR的核心思想 | 第16-17页 |
| ·VaR传统计算方法及其优劣性 | 第17-21页 |
| ·VaR计算的历史模拟法 | 第17-19页 |
| ·VaR计算的分析方法 | 第19页 |
| ·VaR计算的蒙特卡洛模拟方法 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 基于区间分析的分布函数估计 | 第22-27页 |
| ·区间分析理论介绍 | 第22-23页 |
| ·区间数的介绍 | 第22页 |
| ·区间数据运算基础 | 第22-23页 |
| ·基于区间分析的分布函数估计 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 基于区间分析的VaR计算方法及其评价 | 第27-45页 |
| ·区间分析在风险管理VaR方法中的运用 | 第27-29页 |
| ·计算步骤 | 第27-29页 |
| ·应用与评价之一—基于投资组合的风险计算 | 第29-40页 |
| ·数据的选取 | 第29页 |
| ·风险映射 | 第29-32页 |
| ·数据处理 | 第32-38页 |
| ·基于Monte Carlo模拟方法的对比研究 | 第38-39页 |
| ·LP检验 | 第39-40页 |
| ·应用与评价之二—基于上证指数的风险计算 | 第40-43页 |
| ·σ ~t的计算过程 | 第41-43页 |
| ·VaR的计算结果 | 第43页 |
| ·LR检验 | 第43页 |
| ·方法总结 | 第43-45页 |
| 第五章 基于区间分析的商业银行VaR计算的思考 | 第45-53页 |
| ·构建商业银行VaR应用的基础环境 | 第45-48页 |
| ·商业银行基本风险分析 | 第45-46页 |
| ·信用风险是我国银行业的首要风险 | 第46-47页 |
| ·房地产市场变化对商业银行的影响 | 第47-48页 |
| ·建立VaR计算的模型 | 第48-51页 |
| ·确定风险因子 | 第48-49页 |
| ·建立模型 | 第49-51页 |
| ·确定风险因子的区间数据 | 第51页 |
| ·得到累积概率分布 | 第51-52页 |
| ·关于商业银行VaR分析后的思考 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·研究内容总结 | 第53-54页 |
| ·研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
