银行间债券市场做市商价格发现能力研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 总论 | 第8-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 银行间债券市场简介 | 第16-23页 |
| ·交易品种及市场参与者 | 第17-18页 |
| ·债券净价交易与结算制度 | 第18-19页 |
| ·交易统计 | 第19页 |
| ·做市商的双边报价制度 | 第19-21页 |
| ·银行间债券市场做市商制度下现存的问题 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 银行间债券市场做市商价格发现能力度量 | 第23-32页 |
| ·随机过程 | 第23-24页 |
| ·协整 | 第24-25页 |
| ·VAR 模型 | 第25-26页 |
| ·VEC 模型 | 第26-27页 |
| ·状态空间模型 | 第27-28页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第28页 |
| ·信息份额模型 | 第28-30页 |
| ·做市商报价分解模型 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 做市商价格发现能力实证分析 | 第32-46页 |
| ·数据来源及说明 | 第32-33页 |
| ·实证研究过程 | 第33-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-41页 |
| ·协整检验 | 第41-42页 |
| ·向量误差修正模型 | 第42-43页 |
| ·做市商价格发现能力度量 | 第43页 |
| ·结果分析 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 结论及展望 | 第46-47页 |
| ·主要结论 | 第46页 |
| ·不足与研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附表向量误差修正模型估计结果 | 第53-57页 |
