| 1 金融风险概述 | 第6-14页 |
| 1.1 金融风险的定义、特点及主要管理方法 | 第6-7页 |
| 1.2 金融市场风险的演化及特点 | 第7-10页 |
| 1.3 金融市场风险管理的演化及主要主法 | 第10-11页 |
| 1.4 金融市场风险测量框架 | 第11-14页 |
| 2 VaR方法及分析 | 第14-27页 |
| 2.1 VaR的一般计算方法 | 第14-15页 |
| 2.2 VaR计算的假设条件分析 | 第15-18页 |
| 2.3 金融工具的定价和灵敏度测量 | 第18-27页 |
| 2.3.1 固定收入证券的定价及灵敏度测量 | 第18-20页 |
| 2.3.2 股票的定价与测量方法 | 第20-22页 |
| 2.3.3 衍生证券的定价 | 第22-24页 |
| 2.3.4 衍生证券的灵敏度测量 | 第24-27页 |
| 3 VaR计算方法与应用 | 第27-44页 |
| 3.1 VaR计算的分析方法 | 第27-36页 |
| 3.1.1 Delta-类模型 | 第27-35页 |
| 3.1.2 Gamma类模型计算 | 第35-36页 |
| 3.2 历史模拟方法 | 第36-38页 |
| 3.3 结构蒙特卡罗方法 | 第38-40页 |
| 3.3.1 Monte Carlo模拟方法的一般介绍 | 第38-39页 |
| 3.3.2 基于Monte Carlo模拟的VaR计算 | 第39-40页 |
| 3.3.3 Monte Carlo模拟的评价 | 第40页 |
| 3.4 三种方法的比较 | 第40-44页 |
| 3.4.1 估计期权和隐含期权风险能力 | 第41页 |
| 3.4.2 实施的难易程度 | 第41-42页 |
| 3.4.4 结果的可靠性 | 第42-43页 |
| 3.4.5 对不同假设的适应性 | 第43-44页 |
| 4 VaR模型的测试与误差分析 | 第44-52页 |
| 4.1 后验测试 | 第44-47页 |
| 4.1.1 正态性检验 | 第44页 |
| 4.1.2 VaR模型的准确性检验 | 第44-47页 |
| 4.2 VaR方法应用与改进 | 第47-52页 |
| 4.2.1 边际VaR、成分VaR和增量VaR测量 | 第47-50页 |
| 4.2.2 边际VaR、成分VaR和增量VaR的估计 | 第50-52页 |
| 5 金融产品的VaR测量 | 第52-55页 |
| 5.1 固定收入债券的VaR测量 | 第52-53页 |
| 5.2 股票的VAR测量 | 第53-55页 |
| 6 基于VaR投资决策与管理评价 | 第55-63页 |
| 6.1 基于VaR投资决策 | 第55-59页 |
| 6.1.1 基于风险的投资决策 | 第55页 |
| 6.1.2 基于VaR的证券组合 | 第55-59页 |
| 6.2 案例分析 | 第59-63页 |
| 7 VaR模型在我国金融市场的展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67页 |
