| 第一章 随机利率下的Erlang(2)风险模型 | 第1-24页 |
| §1.1 引言 | 第14-15页 |
| §1.2 破产概率满足的积分方程 | 第15-16页 |
| §1.3 破产概率的上下界 | 第16-18页 |
| §1.4 R_t为一些特殊过程的情况 | 第18-20页 |
| §1.5 罚金函数 | 第20-24页 |
| 第二章 关于常利率古典风险模型的按比例分红问题 | 第24-35页 |
| §2.1 引言 | 第24页 |
| §2.2 建立模型 | 第24-25页 |
| §2.3 基本方程 | 第25-27页 |
| §2.4 最优分红策略下分红总量现值的期望 | 第27-30页 |
| §2.5 V(O，b)的精确解 | 第30-35页 |
| 第三章 保费收入随机化的风险模型 | 第35-47页 |
| §3.1 引言 | 第35-36页 |
| §3.2 破产概率 | 第36-39页 |
| §3.3 Gerber-Shiu期望折现函数 | 第39-42页 |
| §3.4 M=N的情况 | 第42-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文 | 第50页 |