| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 随机变量部分和及其最大值分布的渐近表达式 | 第7-18页 |
| §1.1 引言 | 第7-10页 |
| §1.2 预备知识 | 第10-11页 |
| §1.3 尾概率的渐近行为 | 第11-14页 |
| §1.4 局部概率的渐近行为 | 第14-18页 |
| 第二章 一类非标准随机游动的尾分布的渐近表达式 | 第18-27页 |
| §2.1 引言及预备知识 | 第18-20页 |
| §2.2 主要结果 | 第20-27页 |
| 第三章 双随机游动及其在金融风险中的应用 | 第27-33页 |
| §3.1 建立模型 | 第27-28页 |
| §3.2 预备知识 | 第28-29页 |
| §3.3 主要结果及其证明 | 第29-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |