| 独创性声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·投资组合理论的研究概况 | 第11页 |
| ·VaR(风险价值)的研究概况 | 第11-12页 |
| ·CVaR(条件风险价值)的研究概况 | 第12-13页 |
| ·本文的写作思路及创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 投资组合理论概述 | 第15-33页 |
| ·收益率度量 | 第15-16页 |
| ·简单收益率 | 第15页 |
| ·连续收益率 | 第15-16页 |
| ·传统投资组合理论概述 | 第16-18页 |
| ·传统投资组合的理论方法 | 第17-18页 |
| ·传统投资组合理论的核心内容 | 第18页 |
| ·现代投资组合理论 | 第18-27页 |
| ·均值——方差模型 | 第19-22页 |
| ·均值——半方差模型 | 第22-23页 |
| ·均值——绝对离差模型 | 第23-24页 |
| ·均值——半绝对离差模型 | 第24-25页 |
| ·单指数模型 | 第25-27页 |
| ·均值——VaR模型 | 第27-33页 |
| ·VaR的定义 | 第28-29页 |
| ·均值——VaR模型 | 第29页 |
| ·VaR的几种主要计算方法 | 第29-30页 |
| ·VaR在投资组合应用中的两大缺陷 | 第30-33页 |
| 第三章 基于 CVaR的投资组合模型 | 第33-56页 |
| ·CVaR概述 | 第33-40页 |
| ·CVaR的概念 | 第33-34页 |
| ·CVaR的计算 | 第34-35页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第35-38页 |
| ·CVaR的应用 | 第38-40页 |
| ·均值——CVaR投资组合模型 | 第40-49页 |
| ·建立均值——CVaR投资组合模型 | 第40-42页 |
| ·均值——CVaR投资组合模型的性质 | 第42-44页 |
| ·正态条件下均值——CVaR边界与有效前沿 | 第44-49页 |
| ·CVaR和 VaR的比较 | 第49-56页 |
| ·对我国股市的实证研究 | 第49-52页 |
| ·CVaR和VaR的比较 | 第52-56页 |
| 第四章 均值——CVaR有效前沿的实证研究 | 第56-73页 |
| ·样本选取及数据采集 | 第56-57页 |
| ·与均值——方差模型的比较 | 第57-61页 |
| ·同一预期收益率对应的各股权重比较 | 第58-59页 |
| ·均值——CVaR有效前沿与均值——方差有效前沿的映射比较 | 第59-61页 |
| ·各种约束条件对均值——CVaR投资组合有效前沿影响的实证研究 | 第61-69页 |
| ·置信度对投资组合有效前沿的影响 | 第61-65页 |
| ·权重系数约束对投资组合有效前沿的影响 | 第65-66页 |
| ·交易成本对投资组合有效前沿的影响 | 第66-69页 |
| ·推进均值——CVaR投资组合模型在我国的应用 | 第69-73页 |
| ·均值——CVaR模型在我国应用所面临的问题 | 第69-71页 |
| ·我国应用CVaR的几点建议 | 第71-73页 |
| 第五章 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第79-80页 |