我国企业债券利差影响因素的实证研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-10页
1 导论	第10-20页
·研究背景	第10-11页
·研究意义	第11-12页
·研究的理论意义	第11页
·研究的现实意义	第11-12页
·相关概念的界定	第12-17页
·企业债券	第12-13页
·企业债券利差	第13-17页
·研究思路	第17页
·本文的结构和研究框架	第17-20页
2 文献综述	第20-40页
·企业债券信用风险定价模型研究	第20-32页
·传统历史法	第20-22页
·结构化模型	第22-29页
·简约模型	第29-30页
·混合模型	第30-31页
·模型比较	第31-32页
·企业债券信用价差宏观影响因素研究	第32-33页
·国外关于宏观影响因素的研究	第32页
·国内关于宏观影响因素的研究	第32-33页
·企业债券流动性溢价研究	第33-37页
·国外债券流动性溢价研究	第33-36页
·国内债券流动性溢价研究	第36-37页
·国内外企业债券利差研究对本文启示	第37-40页
3 我国企业债券利差的影响因素分析	第40-56页
·我国企业债券发展状况	第40-43页
·我国企业债券发展历程	第40-41页
·我国企业债券现状分析	第41-43页
·我国企业债券利差的信用风险影响因素分析	第43-51页
·与债券本身相关的信用风险影响因素	第43-47页
·与发债企业相关的信用风险影响因素	第47-50页
·与宏观经济相关的债券信用风险影响因素	第50-51页
·我国企业债券利差的流动性风险影响因素分析	第51-56页
·企业债券本身流动性影响因素	第52页
·企业债券市场流动性影响因素	第52-54页
·企业债券流动性的度量指标	第54-56页
4 实证研究设计	第56-76页
·样本选取和数据来源	第56页
·实证模型的设计思路	第56页
·信用风险微观影响因素回归模型	第56-63页
·被解释变量的设置	第57-58页
·解释变量的设置	第58-61页
·模型的建立及假设提出	第61-63页
·样本的进一步筛选和描述性统计	第63页
·信用风险宏观影响因素回归模型	第63-68页
·被解释变量的设置	第63-64页
·解释变量的设置	第64-67页
·模型的建立及假设提出	第67-68页
·样本的进一步筛选和描述性统计	第68页
·流动性风险影响因素回归模型	第68-72页
·被解释变量的设置	第68-69页
·解释变量的设置	第69-70页
·控制变量的设置	第70页
·模型的建立及假设提出	第70-71页
·样本的进一步筛选和描述性统计	第71-72页
·基于因子分析的企业债券利差定价模型	第72-76页
·研究方法	第72-73页
·模型指标选取	第73页
·样本的进一步筛选和描述性统计	第73-76页
5 实证结果及分析	第76-90页
·信用风险微观影响因素的实证检验及结果分析	第76-78页
·实证检验结果	第76-77页
·实证结果分析	第77-78页
·信用风险宏观影响因素的实证检验及结果分析	第78-82页
·实证检验结果	第78-81页
·实证结果分析	第81-82页
·流动性风险影响因素的实证检验及结果分析	第82-84页
·实证检验结果	第82-83页
·实证结果分析	第83-84页
·企业债券利差的定价模型	第84-90页
·定价模型的建立	第84-88页
·定价模型的分析与验证	第88-90页
6 研究结论和展望	第90-94页
·研究结论	第90-91页
·相关建议	第91-92页
·研究展望	第92-94页
参考文献	第94-100页
附录1 本研究模型1及模型4所取样本	第100-101页
附录2 本研究模型2及模型3所取样本	第101-102页
致谢	第102页