赎回风险约束的开放式基金管理费合约设计
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究目的与研究方法 | 第13-16页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| 2 赎回风险理论和委托代理理论 | 第16-33页 |
| ·流动性风险理论 | 第16-19页 |
| ·概念界定 | 第16-17页 |
| ·流动性风险的分类 | 第17-18页 |
| ·流动性风险的形成机制 | 第18-19页 |
| ·影响流动性风险的因素 | 第19页 |
| ·基金管理费合约设计中的委托代理理论 | 第19-33页 |
| ·委托代理模型 | 第21-24页 |
| ·基金合约中的委托代理理论 | 第24-27页 |
| ·基于委托代理理论的基金管理费合约设计 | 第27-33页 |
| 3 静态赎回风险约束的开放式基金管理费 | 第33-46页 |
| ·基本模型 | 第33-35页 |
| ·最优管理费合约的设计 | 第35-41页 |
| ·信息对称下最优管理费合约设计 | 第35-37页 |
| ·信息不对称下最优管理费合约设计 | 第37-40页 |
| ·影响最优管理费合约的因素分析 | 第40-41页 |
| ·静态模型的实证分析 | 第41-46页 |
| ·样本选取 | 第41页 |
| ·变量描述 | 第41-43页 |
| ·检验模型 | 第43-44页 |
| ·实证结果及分析 | 第44-46页 |
| 4 动态赎回风险约束的开放式基金管理费 | 第46-57页 |
| ·基本模型 | 第46-47页 |
| ·最优动态管理费分析 | 第47-49页 |
| ·最优管理费的求解步骤 | 第47-48页 |
| ·最优管理费分析 | 第48-49页 |
| ·动态模型的实证分析 | 第49-57页 |
| ·实证假设 | 第49页 |
| ·样本选取 | 第49-50页 |
| ·变量描述及数据处理 | 第50页 |
| ·模型检验 | 第50-52页 |
| ·实证结果与结论 | 第52-57页 |
| 5 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| ·创新点 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A 研究基金 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64页 |
| 攻读硕士学位期间参加项目情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
