| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景——转型经济环境简介与背景分析 | 第6-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-10页 |
| 1.3 研究思路方法 | 第10-11页 |
| 2 相关理论文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 全面风险管理的基本理论 | 第11-12页 |
| 2.2 企业核心竞争力基本理论 | 第12-13页 |
| 2.3 风险管理能力与核心竞争力的关系 | 第13-14页 |
| 2.4 以往研究中的不足 | 第14-15页 |
| 3 全面风险管理能力对证券公司核心竞争力的影响分析 | 第15-23页 |
| 3.1 证券公司全面风险管理能力的构成 | 第15-18页 |
| 3.1.1 控制环境 | 第15-16页 |
| 3.1.2 目标设定 | 第16页 |
| 3.1.3 风险识别 | 第16页 |
| 3.1.4 风险评估 | 第16页 |
| 3.1.5 风险应对 | 第16页 |
| 3.1.6 控制活动 | 第16-17页 |
| 3.1.7 信息和交流 | 第17页 |
| 3.1.8 监督与评价 | 第17-18页 |
| 3.2 证券公司的核心竞争力 | 第18-19页 |
| 3.2.1 证券公司核心竞争力的基本内涵 | 第18页 |
| 3.2.2 证券公司核心竞争力的主要特征 | 第18页 |
| 3.2.3 证券公司核心竞争力的存在形态 | 第18-19页 |
| 3.3 全面风险管理能力与证券公司核心竞争力的关系 | 第19-21页 |
| 3.3.1 全面风险管理能力是证券公司核心竞争力的重要组成部分 | 第19-20页 |
| 3.3.2 全面风险管理能力作为证券公司核心竞争力的功能 | 第20页 |
| 3.3.3 全面风险管理能力是构建证券公司核心竞争力的重要手段 | 第20-21页 |
| 3.4 全面风险管理能力提升证券公司核心竞争力的路径 | 第21-23页 |
| 4 风险总量计量模型研究与建立 | 第23-29页 |
| 4.1 证券公司风险管理总量计量模型——自上而下模型 | 第23-25页 |
| 4.1.1 建立风险与损益之间的关系 | 第23-24页 |
| 4.1.2 风险度量工具 | 第24-25页 |
| 4.2 证券公司风险管理总量计量模型——自下而上模型 | 第25-29页 |
| 4.2.1 市场风险总量 | 第25-26页 |
| 4.2.2 信用风险总量 | 第26-27页 |
| 4.2.3 操作风险总量 | 第27-29页 |
| 5 XY证券全面风险管理实证分析 | 第29-49页 |
| 5.1 XY证券对转型经济环境下开展风险管理工作的认识 | 第29-31页 |
| 5.2 转型经济环境下XY证券风险管理工作思路 | 第31-33页 |
| 5.3 XY证券风险总量计量 | 第33-39页 |
| 5.3.1 自上而下模型计量风险总量 | 第33-35页 |
| 5.3.2 自下而上模型计量风险总量 | 第35-39页 |
| 5.3.3 两种方法的比较 | 第39页 |
| 5.4 XY证券风险偏好体系——基于风险总量 | 第39-42页 |
| 5.4.1 XY证券风险偏好体系结构 | 第40页 |
| 5.4.2 XY证券风险偏好体系建立的意义 | 第40-42页 |
| 5.5 转型经济环境下XY证券风险管理工作内容 | 第42-47页 |
| 5.5.1 风险管理治理架构与机构设置 | 第42页 |
| 5.5.2 建立了较完善的风险管理制度体系 | 第42-43页 |
| 5.5.3 建立了风险管理方法与流程 | 第43-47页 |
| 5.5.4 建立了全面风险管理系统 | 第47页 |
| 5.5.5 持续推动风险管理文化理念 | 第47页 |
| 5.6 XY通过全面风险管理提升核心竞争力 | 第47-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 结论 | 第49页 |
| 6.2 展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-62页 |
| 附录A 采用股指期货对冲自营投资市场风险 | 第53-55页 |
| 附录B 委托贷款类业务风险管理流程 | 第55-58页 |
| 附录C 权益类证券组合专项压力测试 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
