| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外文献 | 第10-11页 |
| ·国内文献 | 第11-12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12-13页 |
| ·论文创新和不足 | 第13-15页 |
| ·创新之处 | 第13-14页 |
| ·不足之处 | 第14-15页 |
| 2 关于信用风险 | 第15-18页 |
| ·定义和特征 | 第15-16页 |
| ·信用风险定义 | 第15页 |
| ·特征 | 第15-16页 |
| ·信用风险的管理 | 第16页 |
| ·中国的信用风险度量现状 | 第16-18页 |
| 3 信用风险评估模型 | 第18-25页 |
| ·传统度量方法 | 第18-20页 |
| ·专家法 | 第18页 |
| ·美国货币监理署的信用评级方法 | 第18-19页 |
| ·评分模型 | 第19-20页 |
| ·现代信用风险模型 | 第20-25页 |
| ·基于信用转移分析的Credit Metrics模型 | 第20页 |
| ·基于保险精算理论的Credit Risk+模型 | 第20-21页 |
| ·基于宏观模拟法的Credit Portfolio View模型 | 第21-22页 |
| ·KMV模型的介绍 | 第22-23页 |
| ·四大模型对比分析 | 第23-25页 |
| 4 关于KMV模型 | 第25-36页 |
| ·理论基础：BLACK-SCHOLES理论和莫顿模型 | 第25-28页 |
| ·KMV模型框架 | 第28-31页 |
| ·基本思想 | 第28-29页 |
| ·假设条件 | 第29-30页 |
| ·输入输出变量 | 第30-31页 |
| ·求解原理和计算步骤 | 第31-35页 |
| ·优势与劣势 | 第35-36页 |
| 5 中国上市公司信用风险度量的实证研究 | 第36-48页 |
| ·样本选取及原因 | 第36-37页 |
| ·模型参数设定 | 第37-42页 |
| ·计算过程和结果 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-47页 |
| ·比较最新研究结果 | 第47-48页 |
| 6 结论与建议 | 第48-53页 |
| ·KMV模型应用难度 | 第48-51页 |
| ·模型自身的原因 | 第48-49页 |
| ·宏观环境的制约 | 第49-50页 |
| ·技术方面限制 | 第50-51页 |
| ·建议与展望 | 第51-52页 |
| ·后续研究方向 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
