基于ARIMA模型的中国金融风险预警实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第10-17页 |
| ·国外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·综述评析 | 第16-17页 |
| ·研究思路及框架 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| 2 金融风险的影响因素及综合评价理论 | 第19-28页 |
| ·金融风险的产生及类型 | 第19-21页 |
| ·金融风险的产生 | 第19页 |
| ·金融风险的类型 | 第19-21页 |
| ·影响我国金融风险的因素 | 第21-23页 |
| ·影响我国金融风险的国内因素 | 第21-22页 |
| ·影响我国金融风险的国际因素 | 第22-23页 |
| ·综合评价方法 | 第23-28页 |
| ·层次分析法 | 第23-24页 |
| ·因子分析法 | 第24-25页 |
| ·模糊综合评价法 | 第25页 |
| ·人工神经网络法 | 第25-26页 |
| ·各种方法比较研究 | 第26-28页 |
| 3 中国金融风险预警指标体系的建立及方法模型介绍 | 第28-49页 |
| ·中国金融风险预警指标体系的构建 | 第28-31页 |
| ·中国金融风险预警指标的筛选原则 | 第28-29页 |
| ·中国金融风险预警指标的选取 | 第29-31页 |
| ·基于熵权法的模糊评价法 | 第31-39页 |
| ·熵值法确定指标权重 | 第32-36页 |
| ·模糊综合评价法 | 第36-39页 |
| ·ARIMA模型介绍 | 第39-49页 |
| ·平稳时间序列 | 第39-40页 |
| ·ARMA模型及特征 | 第40-42页 |
| ·时间序列的建模步骤 | 第42-49页 |
| 4 我国金融风险预警实证分析 | 第49-69页 |
| ·中国金融风险预警模糊综合评价模型的建立 | 第49-51页 |
| ·利用ARIMA模型进行预测 | 第51-58页 |
| ·平稳性检验 | 第51-53页 |
| ·模型的识别与定阶 | 第53-56页 |
| ·模型的预测 | 第56-57页 |
| ·其他指标预测结果及金融风险的安全状况 | 第57-58页 |
| ·实证分析结论 | 第58-69页 |
| 5 防范我国金融风险的政策建议 | 第69-74页 |
| ·宏观风险防范 | 第69-70页 |
| ·财政风险防范 | 第70页 |
| ·国际收支风险防范 | 第70-71页 |
| ·银行业内在风险防范 | 第71-72页 |
| ·证券市场风险防范 | 第72页 |
| ·中国金融系统风险防范 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
