| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第12-23页 |
| ·买卖价差理论的提出及在市场微观结构实证研究中的文献回顾 | 第12-21页 |
| ·国内外关于时间在价格发现中作用的研究现状 | 第21-23页 |
| 2. 研究思路与方法 | 第23-27页 |
| ·市场微观结构与价格发现 | 第23-24页 |
| ·时间与价格发现 | 第24-27页 |
| 3. 计量分析框架 | 第27-36页 |
| ·交易时间模型 | 第27-30页 |
| ·模型估计 | 第30-32页 |
| ·ACD 模型 | 第32-36页 |
| 4. 数据的处理和分析 | 第36-41页 |
| ·研究样本和数据 | 第36-37页 |
| ·上海股票交易所的制度背景 | 第37-38页 |
| ·数据处理方法 | 第38-41页 |
| 5. 实证结果与分析 | 第41-48页 |
| 6. 结论 | 第48-49页 |
| 附件 | 第49-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |