| 第一章 基金评价—发展我国证券投资基金的重要课题 | 第1-16页 |
| 一、 证券投资基金概述 | 第11-12页 |
| （一） 证券投资基金的定义和特点 | 第11页 |
| （二） 我国证券投资基金的基本类型 | 第11-12页 |
| 二、 中国证券投资基金市场发展概况 | 第12-14页 |
| （一） 海外基金市场的发展 | 第12页 |
| （二） 我国基金市场的成长历程和发展前景 | 第12-14页 |
| 三、 我国基金市场发展需要大力加强基金评价工作 | 第14-16页 |
| （一） 什么是基金评价 | 第14-15页 |
| （二） 基金评价的作用和意义 | 第15-16页 |
| 第二章 我国基金评价的现状和问题 | 第16-23页 |
| 一、 基金评价的第一层次---简单片面的“跑赢大盘”标准 | 第16-17页 |
| （一） 评价的标准 | 第16-17页 |
| （二） 存在的缺陷与错误 | 第17页 |
| 二、 基金评价的第二层次---远不成熟规范的基金评级 | 第17-18页 |
| （一） 当前我国基金评级工作概况 | 第17-18页 |
| （二） 我国当前基金评级工作的得失 | 第18页 |
| 三、 基金评价的第三层次---尚需完善的绩效评价研究 | 第18-23页 |
| （一） 我国基金绩效评价主要学术研究的回顾 | 第18-20页 |
| （二） 初具雏形的中信证券基金绩效评价分析系统 | 第20页 |
| （三） 当前我国绩效评价存在的问题 | 第20-23页 |
| 第三章 建立健全基金评价的市场支持体系 | 第23-33页 |
| 一、 需要尽快建立完善客观丰富科学的市场基准指数体系 | 第23-28页 |
| （一） 市场基准指数对基金评价的意义 | 第23-24页 |
| （二） 我国目前市场基准指数系列的优劣分析 | 第24-27页 |
| 1、 证交所指数系列及其缺点 | 第24-25页 |
| 2、 中信系列指数的特点与优势 | 第25页 |
| 3、 中信指数系列的应用分析 | 第25-27页 |
| （三） 基金评价的市场基准指数的最优选择 | 第27-28页 |
| 二、 需要尽快建立基金的分类体系和机制 | 第28-30页 |
| （一） 基金明细分类的作用 | 第28页 |
| （二） Morningstar基金分类体系的借鉴 | 第28-29页 |
| （三） 我国目前基金分类的缺陷和造成的问题 | 第29页 |
| （四） 重新建设我国基金分类体系 | 第29-30页 |
| 三、 需要加强基金的信息披露机制 | 第30-31页 |
| 四、 需要尽快建设证券和基金市场的标准数据库系统 | 第31-33页 |
| 第四章 建立基金评价系统全面的方法体系 | 第33-40页 |
| 一、 基金评价的总体程序 | 第33-34页 |
| 二、 基金评价的定性分析 | 第34-36页 |
| （一） 投资目标和投资理念 | 第34-35页 |
| （二） 投资风格/投资程序 | 第35页 |
| （三） 投资组合构建 | 第35-36页 |
| （四） 投资风险管理和内部控制 | 第36页 |
| （五） 基金经理/研究团队 | 第36页 |
| （六） 其他相关因素 | 第36页 |
| 三、 基金评价的定量分析 | 第36-40页 |
| （一） 收益分析 | 第36-37页 |
| （二） 风险分析 | 第37页 |
| （三） 风险调整收益分析 | 第37-38页 |
| （四） 管理能力分析 | 第38页 |
| （五） 投资风格分析 | 第38-39页 |
| （六） 绩效连贯性分析 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 附录1基金绩效评价实证分析结果示例 | 第41-42页 |
| 附录2中信基金绩效评价分析示例 | 第42-43页 |
| 附录3中信指数系列构成 | 第43-44页 |
| 后记 | 第44页 |
