股指期现套利建模及交易实现研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1、引言 | 第6-7页 |
| 2、股指期货环境及其套利原理介绍 | 第7-9页 |
| ·、股指期货介绍 | 第7页 |
| ·、期现套利的基本原理 | 第7-9页 |
| 3、期现套利理论模型优化 | 第9-24页 |
| ·、分红密度导向的期指公平值算法优化 | 第10-13页 |
| ·期指公平值优化算法的提出 | 第10-11页 |
| ·分红对指数点位影响的测算 | 第11-13页 |
| ·、套利边界算法中的成本划分及动态确定研究 | 第13-19页 |
| ·套利成本总体衡量指标的定义 | 第13-14页 |
| ·交易成本的比较与动态度量 | 第14-18页 |
| ·融资成本的点数化度量 | 第18-19页 |
| ·、现货拟合模型的构造和选择 | 第19-24页 |
| ·拟合效果的衡量 | 第19-20页 |
| ·组合构建方法研究 | 第20-22页 |
| ·组合构建方式的比较 | 第22-24页 |
| 4、期现套利交易实现的流程设计 | 第24-31页 |
| ·、期现套利交易流程设计 | 第24-28页 |
| ·交易流程图 | 第25页 |
| ·交易流程分析 | 第25-28页 |
| ·、程序化交易在期现套利中应用的必要性分析 | 第28-31页 |
| ·程序化交易介绍 | 第29页 |
| ·应用程序化交易的必要性分析 | 第29-31页 |
| 5、期现套利交易实现的系统设计 | 第31-49页 |
| ·、系统逻辑结构设计 | 第31-40页 |
| ·设计理念 | 第31-33页 |
| ·逻辑结构设计 | 第33-36页 |
| ·组合管理逻辑模块的详细设计 | 第36-40页 |
| ·、系统整体架构设计 | 第40-43页 |
| ·系统架构图设计 | 第41-42页 |
| ·服务器群集架构详细设计 | 第42-43页 |
| ·、主要业务流程设计 | 第43-49页 |
| ·监控流程 | 第44-46页 |
| ·委托交易流程 | 第46-49页 |
| 6、期现套利交易实现的交易性问题解决 | 第49-55页 |
| ·监控数据实时显示的高效性研究 | 第49-52页 |
| ·分布式的监控数据运算模式设计 | 第49-51页 |
| ·推送式的实时数据发布 | 第51-52页 |
| ·批量委托的及时性研究 | 第52-55页 |
| ·通讯时间的优化 | 第53-54页 |
| ·席位报盘的优化 | 第54-55页 |
| 7、期现套利交易实现的风险识别及防范 | 第55-61页 |
| ·算法性风险的识别及防范 | 第55-58页 |
| ·现货跟踪误差风险 | 第55-56页 |
| ·算法假设前提风险 | 第56-57页 |
| ·权重股调整风险 | 第57-58页 |
| ·交易性风险的识别及防范 | 第58-61页 |
| ·期货保证金风险 | 第58-59页 |
| ·零股风险 | 第59-60页 |
| ·流动性风险 | 第60-61页 |
| 8、结论与展望 | 第61-62页 |
| 主要参考文献 | 第62-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
