| 中文摘要 | 第7-9页 |
| 英文摘要 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 背景介绍 | 第12-14页 |
| 1.2 文献回顾 | 第14-16页 |
| 1.3 论文的结构和主要结论 | 第16-20页 |
| 第二章 最优交易策略模型 | 第20-40页 |
| 2.1 交易成本分析 | 第20-29页 |
| 2.1.1 交易成本的组成 | 第20-22页 |
| 2.1.2 交易成本分析 | 第22-27页 |
| 2.1.3 市场冲击实证分析 | 第27-29页 |
| 2.2 最优交易策略 | 第29-35页 |
| 2.2.1 最优交易策略目标函数 | 第29-31页 |
| 2.2.2 AC模型框架下的结果 | 第31-34页 |
| 2.2.3 I~*模型框架下的最优交易策略模型 | 第34-35页 |
| 2.3 常见的算法交易策略 | 第35-40页 |
| 第三章 价量关系、价格预测以及日内成交量分布预测 | 第40-58页 |
| 3.1 价量关系简单实证 | 第40-43页 |
| 3.1.1 三种相关系数介绍 | 第40-41页 |
| 3.1.2 A股市场的实证结果 | 第41-43页 |
| 3.2 基于Ordered-Probit模型的价差的预测 | 第43-47页 |
| 3.2.1 价差的描述性统计分析 | 第43-44页 |
| 3.2.2 基于Ordered-Probit Model价差预测模型 | 第44-47页 |
| 3.3 日内成交量分布的估计 | 第47-58页 |
| 3.3.1 向量处理法 | 第48-49页 |
| 3.3.2 成分分析法 | 第49-55页 |
| 3.3.3 在国内A股市场上的实证分析 | 第55-56页 |
| 3.3.4 日内成交量分布在VWAP策略中的应用 | 第56-58页 |
| 第四章 VWAP策略扩展研究 | 第58-76页 |
| 4.1 静态最优VWAP策略实证分析 | 第58-68页 |
| 4.1.1 初步实证与简约模型 | 第59-61页 |
| 4.1.2 静态最优VWAP策略模型的建立及求解 | 第61-65页 |
| 4.1.3 实证分析 | 第65-68页 |
| 4.2 均值方差最优VWAP交易策略 | 第68-76页 |
| 4.2.1 一般过程最小方差对冲策略和均值方差最优策略之间的关系 | 第68-71页 |
| 4.2.2 VWAP价格表示及最优交易策略目标函数的建立 | 第71-73页 |
| 4.2.3 最小方差VWAP策略和均值方差最优VWAP策略之间的关系 | 第73-74页 |
| 4.2.4 结论 | 第74-76页 |
| 第五章 基于日内动态调整的IS算法交易策略 | 第76-90页 |
| 5.1 基于日内成交量分布调整的静态IS策略 | 第76-81页 |
| 5.1.1 基本IS模型 | 第77页 |
| 5.1.2 基于日内成交量分布调整的静态IS策略 | 第77-79页 |
| 5.1.3 实证分析 | 第79-81页 |
| 5.2 动态两阶段模型 | 第81-86页 |
| 5.2.1 动态两阶段模型的构建 | 第81-83页 |
| 5.2.2 实例分析 | 第83-86页 |
| 5.3 基于时间平均VaR的IS策略 | 第86-90页 |
| 5.3.1 目标函数的建立 | 第86-87页 |
| 5.3.2 最优控制问题的求解 | 第87-90页 |
| 第六章 住房抵押贷款违约模型研究 | 第90-96页 |
| 6.1 房屋抵押贷款违约模型的构建 | 第90-93页 |
| 6.1.1 Logistic违约模型的构建 | 第91-92页 |
| 6.1.2 Cox比例危险违约模型的构建 | 第92-93页 |
| 6.2 实证分析 | 第93-94页 |
| 6.2.1 数据来源与预处理 | 第93页 |
| 6.2.2 模型估计和评价 | 第93-94页 |
| 6.3 结论 | 第94-96页 |
| 附录：冲击函数参数估计方法 | 第96-100页 |
| 攻读硕士学位期间完成论文情况 | 第100-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 作者简介 | 第103-104页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第104页 |
