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两类含相关性的风险模型的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第5-9页
 §1.1 背景介绍及经典的L-C模型第5-6页
 §1.2 含相关性的风险模型第6-8页
 §1.3 本论文主要内容第8-9页
第二章 两篇文献的一些介绍第9-12页
 §2.1 Asmussen(2000)第9-10页
  §2.1.1 两段式保费函数模型第9页
  §2.1.2 常利率模型第9-10页
 §2.2 Albrecher和Boxma(2005)第10-12页
第三章 模型一:具有常数利率的分段式保费速率模型第12-16页
 §3.1 模型描述第12页
 §3.2 破产概率求解第12-14页
 §3.3 例子:索赔额分布为指数分布第14-16页
第四章 模型二:分段保费速率的马氏结构相关性模型第16-26页
 §4.1 模型描述第16页
 §4.2 罚金折现函数的积分微分方程第16-19页
 §4.3 初值为0时的罚金折现函数第19-20页
 §4.4 渐进性质第20页
 §4.5 破产时刻、破产前盈余、破产赤字的任意阶矩第20-21页
 §4.6 例子:时间间隔满足Erlang(n)分布第21-26页
参考文献第26-29页
致谢第29-30页

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