| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-9页 |
| §1.1 背景介绍及经典的L-C模型 | 第5-6页 |
| §1.2 含相关性的风险模型 | 第6-8页 |
| §1.3 本论文主要内容 | 第8-9页 |
| 第二章 两篇文献的一些介绍 | 第9-12页 |
| §2.1 Asmussen(2000) | 第9-10页 |
| §2.1.1 两段式保费函数模型 | 第9页 |
| §2.1.2 常利率模型 | 第9-10页 |
| §2.2 Albrecher和Boxma(2005) | 第10-12页 |
| 第三章 模型一:具有常数利率的分段式保费速率模型 | 第12-16页 |
| §3.1 模型描述 | 第12页 |
| §3.2 破产概率求解 | 第12-14页 |
| §3.3 例子:索赔额分布为指数分布 | 第14-16页 |
| 第四章 模型二:分段保费速率的马氏结构相关性模型 | 第16-26页 |
| §4.1 模型描述 | 第16页 |
| §4.2 罚金折现函数的积分微分方程 | 第16-19页 |
| §4.3 初值为0时的罚金折现函数 | 第19-20页 |
| §4.4 渐进性质 | 第20页 |
| §4.5 破产时刻、破产前盈余、破产赤字的任意阶矩 | 第20-21页 |
| §4.6 例子:时间间隔满足Erlang(n)分布 | 第21-26页 |
| 参考文献 | 第26-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |