| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 一 引言 | 第9-21页 |
| （一） 股指期货的产生和发展概括 | 第9-13页 |
| （二） 股指期货迅速发展的原因 | 第13-14页 |
| （三） 股指期货在大中华区以及韩国的发展 | 第14-18页 |
| （四） 本文论题的提出和研究意义 | 第18-19页 |
| （五） 研究思路，方法及文章结构安排 | 第19页 |
| （六） 本文的创新之处 | 第19-21页 |
| 二 文献综述 | 第21-42页 |
| （一） 股指期货与现货市场波动的相对情况 | 第21-28页 |
| （二） 股指期货的引入对现货市场波动性的影响 | 第28-42页 |
| 三 股指期货与现货市场相互波动关系的实证研究 | 第42-85页 |
| （一） 研究方法设计 | 第43-44页 |
| （二） 韩国KOSPI200 指数期货与现货波动性关系的实证研究 | 第44-61页 |
| （三） 香港恒生指数期货与现货波动性的实证研究 | 第61-72页 |
| （四） 台湾加权指数期货与现货波动性的实证研究 | 第72-85页 |
| 四 实证检验的结论和对我国的借鉴 | 第85-91页 |
| （一） 实证结论 | 第85-90页 |
| （二） 政策建议 | 第90-91页 |
| 五 以我国股票为指数成分股的指数期货发展概述 | 第91-105页 |
| （一） 以中国股票为指数标的的股指期货发展现状 | 第91-97页 |
| （二） 新加坡A50 指数期货对A50 指数以及沪深300 指数的影响 | 第97-99页 |
| （三） 新加坡A50 指数期货对封闭式基金折价率的影响 | 第99-102页 |
| （四） 新加坡A50 指数期货对指数成分股的影响 | 第102-104页 |
| （五） 本章总结 | 第104-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-108页 |
