重尾索赔下非平稳到达风险模型的破产概率研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 风险理论综述 | 第11页 |
| 1.2 重尾分布理论 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 论文的主要内容和结构 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.1 随机过程相关知识介绍 | 第15-16页 |
| 2.2 大偏差理论 | 第16-17页 |
| 2.3 重尾分布与重尾子族 | 第17-20页 |
| 2.4 负相协与负象限相依概念介绍 | 第20-21页 |
| 第3章 非平稳到达的非标准风险模型 | 第21-29页 |
| 3.1 模型建立 | 第21-22页 |
| 3.2 有限时间破产概率渐近表达式 | 第22-26页 |
| 3.3 精细大偏差 | 第26-28页 |
| 3.4 结论 | 第28-29页 |
| 第4章 非平稳到达的二元风险模型 | 第29-35页 |
| 4.1 模型建立 | 第29-30页 |
| 4.2 无限时间破产概率渐近表达式 | 第30-31页 |
| 4.3 有限时间破产概率渐近表达式 | 第31-34页 |
| 4.4 结论 | 第34-35页 |
| 第5章 结论与展望 | 第35-36页 |
| 5.1 结论 | 第35页 |
| 5.2 展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
