| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 主要研究框架 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-20页 |
| 2.1 经典风险模型及破产概率 | 第16-17页 |
| 2.2 ERLANG(N)更新过程 | 第17页 |
| 2.3 布朗运动 | 第17-18页 |
| 2.3.1 布朗运动的定义与特征 | 第17-18页 |
| 2.3.2 布朗运动下的盈余过程的破产概率 | 第18页 |
| 2.4 最大亏损 | 第18-19页 |
| 2.5 拉普拉斯变换 | 第19-20页 |
| 第3章 扰动环境下广义ERLANG(N)风险模型 | 第20-30页 |
| 3.1 模型的建立 | 第20-21页 |
| 3.2 积分-微分方程以及方程的解 | 第21-24页 |
| 3.3 最大亏损 | 第24-26页 |
| 3.4 实例分析 | 第26-29页 |
| 3.5 小结 | 第29-30页 |
| 第4章 常利率环境下带扰动的广义ERLANG(N)风险过程 | 第30-42页 |
| 4.1 模型的建立 | 第30-31页 |
| 4.2 M(u,y；b)和V_m(u,b)的积分-微分方程 | 第31-35页 |
| 4.3 贴现惩罚函数 | 第35-38页 |
| 4.4 数值模拟 | 第38-41页 |
| 4.5 小结 | 第41-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |