上市公司财务状况与股票收益关联性分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-15页 |
| ·国外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-15页 |
| 2 相关理论综述 | 第15-23页 |
| ·股利贴现模型 | 第15-17页 |
| ·基本模型 | 第15页 |
| ·增长模型 | 第15-16页 |
| ·两阶段增长模型 | 第16-17页 |
| ·三阶段模型 | 第17页 |
| ·自由现金流贴现模型 | 第17-18页 |
| ·资本资产定价模型 | 第18-19页 |
| ·多元线性回归模型 | 第19-20页 |
| ·区分度动量模型 | 第20-22页 |
| ·两种度量方法 | 第20-21页 |
| ·量化模型 | 第21-22页 |
| ·模型比较与选择 | 第22-23页 |
| 3 区分度动量模型研究概述 | 第23-31页 |
| ·研究思路 | 第23-28页 |
| ·模型优化思路 | 第23-24页 |
| ·基本面因子维度 | 第24-25页 |
| ·因子分析 | 第25-26页 |
| ·数据处理 | 第26-27页 |
| ·市场因子维度 | 第27页 |
| ·基本面因子+市场因子的研究框架 | 第27-28页 |
| ·文本结构 | 第28-29页 |
| ·本文创新点 | 第29-31页 |
| 4 财务信息与股票收益实证分析 | 第31-54页 |
| ·历史数据研究 | 第31-42页 |
| ·指标选择 | 第31-35页 |
| ·因子轮动历史规律 | 第35-36页 |
| ·因子轮动表现 | 第36-39页 |
| ·因子贡献度分布矩阵 | 第39-42页 |
| ·策略实例 | 第42-54页 |
| ·因子打分模型 | 第42-43页 |
| ·财务指标行业差异分析 | 第43-44页 |
| ·医药行业历史回测 | 第44-54页 |
| 5 总结与展望 | 第54-57页 |
| ·模型总结 | 第54页 |
| ·良好的扩展性 | 第54页 |
| ·无参数依赖性 | 第54页 |
| ·非预测性 | 第54页 |
| ·存在的问题 | 第54-56页 |
| ·外生变量问题 | 第55页 |
| ·最优周期问题 | 第55页 |
| ·因子集选择问题 | 第55-56页 |
| ·后续研究方向 | 第56-57页 |
| ·优化方向 | 第56页 |
| ·行业层面的应用 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第61-62页 |
