| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 图表目录 | 第9-10页 |
| 1. 引言 | 第10-11页 |
| 2. 信托与投资基金介绍 | 第11-23页 |
| ·信托的产生与发展 | 第11-12页 |
| ·信托的含义与起源 | 第11页 |
| ·信托在国内外的发展 | 第11页 |
| ·信托主体、信托客体与信托行为 | 第11-12页 |
| ·信托投资基金的产生与发展 | 第12-13页 |
| ·信托投资基金的含义与起源 | 第12页 |
| ·信托投资在国内外的发展 | 第12-13页 |
| ·国外的发展状况 | 第12-13页 |
| ·国内的发展状况 | 第13页 |
| ·信托投资基金的特点和种类 | 第13-15页 |
| ·信托投资基金的特点和优势 | 第13-14页 |
| ·信托投资基金的种类 | 第14-15页 |
| ·按公司法人性质分类 | 第14页 |
| ·按受益凭证是否可赎回分类 | 第14-15页 |
| ·按照投资类型分类 | 第15页 |
| ·基金公司与基金成立的条件 | 第15-16页 |
| ·基金公司成立的条件 | 第15页 |
| ·基金成立的条件 | 第15-16页 |
| ·信托投资基金的财务管理 | 第16-17页 |
| ·信托投资基金的费用支出 | 第16页 |
| ·信托投资基金的收益来源 | 第16页 |
| ·信托投资基金的利润分配 | 第16-17页 |
| ·中国基金业发展概况 | 第17-22页 |
| ·中国基金业发展中存在的问题 | 第22-23页 |
| 3. 基金经理的激励模型 | 第23-30页 |
| ·激励制度的研究意义 | 第23-24页 |
| ·相关概念及模型 | 第24-28页 |
| ·效率市场假说 | 第24页 |
| ·均值-方差模型 | 第24-25页 |
| ·CAPM模型 | 第25-26页 |
| ·努力成本函数 | 第26-27页 |
| ·信号精度成本函数 | 第27页 |
| ·基金经理的效用最大化 | 第27-28页 |
| ·本文研究的基金经理激励方法 | 第28-30页 |
| ·基于线性契约的基金经理显性激励 | 第28页 |
| ·基于业绩评价的基金经理隐性激励 | 第28-30页 |
| 4. 基于线性契约合同的显性激励 | 第30-37页 |
| ·基本前提假设 | 第30-32页 |
| ·基准投资组合对基金合同的影响 | 第32-34页 |
| ·基于基准投资组合的两种线性合同设计 | 第34-37页 |
| ·对称激励合同下基金经理的风险选择 | 第34-35页 |
| ·期权激励合同下基金经理的风险选择 | 第35-37页 |
| 5. 基于基金业绩评价的隐性激励 | 第37-44页 |
| ·基金业绩评估指标的研究 | 第38-39页 |
| ·Treynor型指数 | 第38页 |
| ·Sharpe型指数 | 第38页 |
| ·Jensen alpha型指数 | 第38-39页 |
| ·选股能力与择时能力的研究 | 第39-44页 |
| ·Treynor-Mazuy选股择时模型 | 第39-40页 |
| ·Henriksson-Merton选股择时模型 | 第40-41页 |
| ·Characteristic Selectivity选股模型 | 第41页 |
| ·基于K-Means的CS模型改进方法 | 第41-44页 |
| 6. 基金业绩评价的实证研究 | 第44-53页 |
| ·Treynor型指数与Sharpe型指数模型实证 | 第44-46页 |
| ·Jensen alpha型指数模型实证 | 第46-47页 |
| ·Treynor-Mazuy与Henriksson-Merton模型实证 | 第47-49页 |
| ·基于K-means算法改进的CS模型实证 | 第49-53页 |
| 7. 结论及展望 | 第53-56页 |
| ·研究结论 | 第53-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
