| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内外研究评述 | 第16-17页 |
| ·研究内容和思路 | 第17-18页 |
| 2. 信用风险及我国信用风险管理体系 | 第18-28页 |
| ·信用风险理论 | 第18-23页 |
| ·信用风险的概念 | 第18-20页 |
| ·信用风险的成因 | 第20-21页 |
| ·信用风险的特点 | 第21-23页 |
| ·我国商业银行现有信用风险管理体系及存在问题 | 第23-28页 |
| ·我国商业银行现有信用风险管理体系 | 第24-25页 |
| ·我国银行信用风险管理中存在的问题 | 第25-28页 |
| 3. 现代信用风险度量方法及其适用性分析 | 第28-37页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第28-35页 |
| ·基于VaR的Credit Metrics模型 | 第28-30页 |
| ·宏观因素模型——Credit Portfolio View | 第30-31页 |
| ·基于保险精算的Credit Risk+模型 | 第31-32页 |
| ·KMV模型 | 第32-35页 |
| ·现代信用度量方法在我国的适用性探讨 | 第35-37页 |
| ·Credit Metrics模型在我国的适用性探讨 | 第35页 |
| ·Credit Portfolio View模型在我国的适用性探讨 | 第35-36页 |
| ·Credit Risk+模型在我国的适用性探讨 | 第36页 |
| ·KMV模型在我国的适用性探讨 | 第36-37页 |
| 4. KMV模型实证分析 | 第37-47页 |
| ·样本的选取 | 第37页 |
| ·KMV模型参数 | 第37-40页 |
| ·BSM模型中的参数 | 第37-39页 |
| ·KMV模型中违约点 | 第39-40页 |
| ·KMV模型违约距离 | 第40页 |
| ·KMV模型预期违约率 | 第40页 |
| ·KMV模型的实证结果 | 第40-47页 |
| ·实证结果对比分析 | 第40-44页 |
| ·实证结论及不足之处 | 第44-47页 |
| 5. KMV模型在我国的应用及政策建议 | 第47-51页 |
| ·KMV模型在我国的推广应用 | 第47-48页 |
| ·KMV模型在信用评级中的应用 | 第47-48页 |
| ·KMV模型在我国非上市公司中的应用 | 第48页 |
| ·政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
