| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·实际背景 | 第7-8页 |
| ·理论背景 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论的近期发展 | 第9-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-27页 |
| ·期权理论的早期发展 | 第13-14页 |
| ·期权定价模型的起源 | 第13页 |
| ·期权定价模型的继续发展 | 第13-14页 |
| ·布朗运动及伊藤（IT o? ）过程 | 第14-17页 |
| ·股价变动过程及伊藤（It ?o ）过程 | 第14-16页 |
| ·伊藤（It ?o ）定理 | 第16-17页 |
| ·积分变换 | 第17-23页 |
| ·拉普拉斯变换 | 第17-18页 |
| ·梅林（mellin）变换 | 第18-20页 |
| ·梅林变换的扩展 | 第20-23页 |
| ·布莱克——斯科尔斯期权定价模型 | 第23-27页 |
| 第三章 支付红利的BLACK-SCHOLES 模型 | 第27-35页 |
| ·红利率为常数的期权定价模型 | 第27-28页 |
| ·红利率为函数的期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·支付红利的Black-Scholes 模型 | 第28-29页 |
| ·模型的解法 | 第29-30页 |
| ·模型的求解 | 第30-35页 |
| 第四章 亚式期权 | 第35-44页 |
| ·亚式期权定价模型 | 第35-39页 |
| ·模型概述 | 第35-37页 |
| ·几何平均亚式期权定价模型 | 第37-39页 |
| ·几何平均亚式期权定价模型的求解 | 第39-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
| 作者在学期间发表的论文 | 第48-49页 |
| 详细摘要 | 第49-52页 |