| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·经典破产理论 | 第12-14页 |
| ·经典破产理论的推广 | 第14-17页 |
| ·对保费收入过程的推广 | 第14-15页 |
| ·对理赔额过程的推广 | 第15页 |
| ·多险种风险模型的推广 | 第15-16页 |
| ·通胀率和利息率 | 第16页 |
| ·带干扰的模型 | 第16页 |
| ·离散型风险模型 | 第16-17页 |
| ·本文的研究内容及主要创新点 | 第17-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-24页 |
| ·概率空间与矩母函数 | 第18页 |
| ·鞅论基础知识及有关结果 | 第18-20页 |
| ·调节系数 | 第20-21页 |
| ·布朗运动 | 第21-22页 |
| ·服从正态分布的年理赔额 | 第22-24页 |
| 3 常利率下的双二项风险模型 | 第24-32页 |
| ·常利率下考虑投资收益的双二项风险模型 | 第24-26页 |
| ·模型的建立 | 第24-25页 |
| ·主要结果 | 第25-26页 |
| ·常利率下考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型 | 第26-32页 |
| ·模型的建立 | 第26-27页 |
| ·模型的相关性质 | 第27-28页 |
| ·主要结果 | 第28-32页 |
| 4 双险种复合二项风险模型的破产概率 | 第32-42页 |
| ·广义双险种离散风险模型 | 第32-36页 |
| ·随机投资收益率下双险种复合二项风险模型的破产概率 | 第36-42页 |
| ·模型的建立 | 第37-39页 |
| ·模型的破产概率 | 第39-42页 |
| 5 结论和展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 作者简历 | 第46-48页 |
| 学位论文数据集 | 第48页 |