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时间序列的非平稳度与复杂度研究--基于证券市场收益率序列的研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-5页
目录第5-7页
第1章 引言第7-12页
第2章 非平稳性和复杂性度量的基本理论第12-23页
   ·平稳性与非平稳性第12-18页
     ·理论基础第12-15页
     ·度量非平稳性的理论框架第15-18页
   ·时间序列复杂性及其度量第18-23页
     ·理论基础第18-20页
     ·度量复杂性的理论框架第20-23页
第3章 算法构造第23-30页
   ·复杂度的计算第23-27页
   ·非平稳度的计算第27-30页
第4章 实证研究第30-38页
   ·复杂度的计算第30-35页
     ·数据选择第30-33页
     ·数值计算第33-35页
   ·非平稳度的计算第35-36页
   ·结论第36-38页
第5章 总结与展望第38-40页
参考文献第40-43页
致谢第43-44页

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