| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·期权定价问题 | 第13-16页 |
| ·期权简介 | 第13-14页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第14-16页 |
| ·期权实际操作中遇到的问题和本文的主要工作 | 第16-19页 |
| 第二章 Black-Scholes模型下欧式期权定价研究 | 第19-27页 |
| ·定价模型 | 第19-20页 |
| ·差分方程的推导及定价数值方法 | 第20-23页 |
| ·差分方法简介 | 第20页 |
| ·隐式有限差分方法 | 第20-22页 |
| ·显式有限差分方法 | 第22-23页 |
| ·隐式法和显式法的比较 | 第23页 |
| ·数值实验及结果 | 第23-27页 |
| 第三章 CEV模型下美式看跌期权定价研究 | 第27-37页 |
| ·CEV模型的描述 | 第27-29页 |
| ·CEV下美式看跌期权的定价模型 | 第29页 |
| ·差分法在CEV下美式看跌期权定价中的应用 | 第29-31页 |
| ·差分方程的适定性分析 | 第31-34页 |
| ·相容性分析 | 第31-32页 |
| ·稳定性分析 | 第32-33页 |
| ·收敛性分析 | 第33-34页 |
| ·算例分析 | 第34-37页 |
| 第四章 CEV模型下两值期权定价研究 | 第37-44页 |
| ·两值期权的涵义及定价模型 | 第37页 |
| ·差分方法在两值期权定价中的应用 | 第37-40页 |
| ·现金或无值看涨期权的数值解 | 第38-39页 |
| ·资产或无值看涨期权的数值解 | 第39-40页 |
| ·适定性分析 | 第40-41页 |
| ·相容性分析 | 第40页 |
| ·稳定性分析 | 第40页 |
| ·收敛性分析 | 第40-41页 |
| ·算例分析 | 第41-44页 |
| ·现金或无值看涨期权 | 第41页 |
| ·资产或无值看涨期权 | 第41-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| ·本文的总结 | 第44页 |
| ·未来工作的展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |