| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-12页 |
| ·期权定价理论的历史背景及研究意义 | 第7-10页 |
| ·随机利率下期权定价理论的研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第11-12页 |
| 第2章 准备知识 | 第12-18页 |
| ·期权的基本概念和基础知识 | 第12-14页 |
| ·零息债券的基本概念 | 第14-15页 |
| ·相关数学理论 | 第15-18页 |
| 第3章 扩展的CIR利率模型下期权定价模型的建立 | 第18-27页 |
| ·扩展的CIR模型反问题的引入 | 第18-19页 |
| ·反问题解的存在性和唯一性 | 第19-24页 |
| ·多因素CIR模型 | 第24-27页 |
| 第4章 扩展的CIR模型下期权定价模型的定价 | 第27-35页 |
| ·应用P-G方法计算扩展的CIR模型下期权价格 | 第27-31页 |
| ·数值例证与结果分析 | 第31-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 后记 | 第37页 |