| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 第1章 引言 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景与理论意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3 本论文所要解决的问题 | 第17-18页 |
| 第2章 预备知识 | 第18-22页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第18-19页 |
| 2.2 Gerber-Shiu期望折现罚函数 | 第19-20页 |
| 2.3 分红策略 | 第20-22页 |
| 第3章 逐段决定复合泊松风险模型的两类分红策略 | 第22-35页 |
| 3.1 模型框架 | 第22-23页 |
| 3.2 受限分红问题 | 第23-28页 |
| 3.2.1 值函数性质 | 第23-24页 |
| 3.2.2 HJB方程和最优分红策略 | 第24-28页 |
| 3.3 非受限分红问题 | 第28-35页 |
| 3.3.1 值函数的性质 | 第29页 |
| 3.3.2 HJB方程及最优策略 | 第29-35页 |
| 第4章 带扰动的复合泊松风险模型的最优分红策略 | 第35-43页 |
| 4.1 模型框架 | 第35-36页 |
| 4.2 HJB方程 | 第36-39页 |
| 4.3 最优分红策略 | 第39-43页 |
| 第5章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |