| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第8-10页 |
| 第2章 蒙特卡罗模拟和路径生成方法 | 第10-17页 |
| 2.1 蒙特卡罗模拟 | 第10-11页 |
| 2.2 Quasi-Monte Carlo | 第11-12页 |
| 2.3 路径生成方法 | 第12-17页 |
| 2.3.1 随机游走 | 第13页 |
| 2.3.2 布朗桥方法 | 第13-14页 |
| 2.3.3 主成分构造法 | 第14-15页 |
| 2.3.4 正交变换法 | 第15-17页 |
| 第3章 敏感性参数估计 | 第17-23页 |
| 3.1 Pathwise方法 | 第18-19页 |
| 3.2 Likelihood方法 | 第19-21页 |
| 3.3 Gamma的估计方法 | 第21-23页 |
| 3.3.1 Likelihood方法 | 第21页 |
| 3.3.2 Likelihood+Pathwise | 第21-22页 |
| 3.3.3 Pathwise+Likelihood | 第22-23页 |
| 第4章 方差缩减技术 | 第23-26页 |
| 4.1 控制变量法 | 第23-25页 |
| 4.2 几何平均亚式看涨期权的敏感性参数 | 第25-26页 |
| 第5章 数值结果与分析 | 第26-35页 |
| 5.1 一阶敏感性参数的Pathwise估计 | 第26-27页 |
| 5.2 一阶敏感性参数的Likelihood估计 | 第27-32页 |
| 5.3 Gamma的估计 | 第32-35页 |
| 第6章 结论 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-40页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第40页 |