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算术平均亚式期权敏感性参数估计的数值方法

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 引言第8-10页
第2章 蒙特卡罗模拟和路径生成方法第10-17页
    2.1 蒙特卡罗模拟第10-11页
    2.2 Quasi-Monte Carlo第11-12页
    2.3 路径生成方法第12-17页
        2.3.1 随机游走第13页
        2.3.2 布朗桥方法第13-14页
        2.3.3 主成分构造法第14-15页
        2.3.4 正交变换法第15-17页
第3章 敏感性参数估计第17-23页
    3.1 Pathwise方法第18-19页
    3.2 Likelihood方法第19-21页
    3.3 Gamma的估计方法第21-23页
        3.3.1 Likelihood方法第21页
        3.3.2 Likelihood+Pathwise第21-22页
        3.3.3 Pathwise+Likelihood第22-23页
第4章 方差缩减技术第23-26页
    4.1 控制变量法第23-25页
    4.2 几何平均亚式看涨期权的敏感性参数第25-26页
第5章 数值结果与分析第26-35页
    5.1 一阶敏感性参数的Pathwise估计第26-27页
    5.2 一阶敏感性参数的Likelihood估计第27-32页
    5.3 Gamma的估计第32-35页
第6章 结论第35-37页
参考文献第37-38页
致谢第38-40页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第40页

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