| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.4 论文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第2章 可转债的定价方法 | 第12-16页 |
| 2.1 影响可转债价值的因素 | 第12-13页 |
| 2.2 可转债的定价方法 | 第13-16页 |
| 2.2.1 Black-Scholes定价法 | 第13-14页 |
| 2.2.2 二叉树定价法 | 第14-15页 |
| 2.2.3 最小二乘蒙特卡洛法 | 第15-16页 |
| 第3章 基于LSM的可转债定价模型 | 第16-25页 |
| 3.1 模型介绍 | 第16-17页 |
| 3.2 模型算法 | 第17-18页 |
| 3.3 参数选择 | 第18-20页 |
| 3.3.1 股票价格波动率 | 第18-19页 |
| 3.3.2 无风险利率 | 第19-20页 |
| 3.4 实证分析 | 第20-25页 |
| 第4章 模型的改进 | 第25-40页 |
| 4.1 股票价格波动率的参数估计 | 第25-29页 |
| 4.1.1 基于GARCH(1,1)的波动率参数估计模型 | 第25-26页 |
| 4.1.2 实证分析 | 第26-29页 |
| 4.2 低偏差序列替代伪随机序列 | 第29-35页 |
| 4.2.1 低偏差序列 | 第29-31页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第31页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第31-35页 |
| 4.3 使用布朗桥生成样本路径 | 第35-40页 |
| 4.3.1 模型算法 | 第36-37页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第37-40页 |
| 第5章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 5.1 总结 | 第40页 |
| 5.2 展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第46页 |