| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第7页 |
| 1.2 研究的方法 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外研究的文献综述 | 第8-9页 |
| 第2章 样本的选取及基本统计分析 | 第9-11页 |
| 第3章 ARMA模型 | 第11-15页 |
| 3.1 {r_t }序列的平稳性 | 第11-12页 |
| 3.2 ARMA（p,q）模型阶数的确定 | 第12-13页 |
| 3.3 基于ARMA（p,q）模型的预测 | 第13-15页 |
| 第4章 ARMA-GARCH族模型 | 第15-27页 |
| 4.1 ARCH与GARCH模型 | 第15-16页 |
| 4.2 ARMA-GARCH模型 | 第16-18页 |
| 4.3 基于不同分布假定下的ARMA-GARCH模型 | 第18-20页 |
| 4.4 基于ARMA-GARCH模型的预测 | 第20-21页 |
| 4.5 ARMA-TGARCH模型 | 第21-23页 |
| 4.6 ARMA-EGARCH模型 | 第23-27页 |
| 第5章 GARCH模型族波动率预测效果的评价 | 第27-29页 |
| 第6章 模型的改进 | 第29-32页 |
| 第7章 结语 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-36页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第36页 |